Сравнение CBOX с APRW
CBOX (Calamos Tax-Aware Collateral ETF) and APRW (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Their 0.09 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CBOX charges 0.14%/yr vs 0.74%/yr for APRW.
Доходность
Сравнение доходности CBOX и APRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CBOX
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
APRW
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.04%
- 6 месяцев
- 7.31%
- С начала года
- 7.74%
- 1 год
- 11.65%
- 3 года*
- 9.98%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.45%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $165.89K | $784.74K | $607.67K | |
| $7.82M | $8.50M | $7.10M |
Сравнение доходности по годам CBOX и APRW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CBOX Calamos Tax-Aware Collateral ETF | 1.23% |
APRW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF | 3.34% |
Correlation
The correlation between CBOX and APRW is 0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2026 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOX vs. APRW — Ранг доходности на риск
CBOX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
APRW
Сравнение CBOX c APRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Tax-Aware Collateral ETF (CBOX) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOX | APRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.03 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 13.10 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 64.48 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOX и APRW
Максимальная просадка CBOX за все время составила -2.90%, что меньше максимальной просадки APRW в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOX и APRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOX | APRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.90% | -9.61% | +6.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | 0.00% | -2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -1.09% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOX и APRW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOX | APRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.67% | 2.77% | +4.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.67% | 6.73% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.67% | 6.35% | +1.32% |
Сравнение комиссий CBOX и APRW
CBOX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии APRW в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOX и APRW
Ни CBOX, ни APRW не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
APRW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.67% |
CBOX Calamos Tax-Aware Collateral ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBOX and APRW have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBOX is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBOX is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.74% for APRW.
CBOX and APRW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Calamos and Allianz. Their fees differ too: 0.14% for CBOX and 0.74% for APRW.
Подберите оптимальное распределение для CBOX и APRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор