Сравнение CBOX с CPSM
CBOX (Calamos Tax-Aware Collateral ETF) and CPSM (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May) are both exchange-traded funds - CBOX is a Options Trading fund actively managed by Calamos, while CPSM is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. Their 0.12 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CBOX charges 0.14%/yr vs 0.69%/yr for CPSM.
Доходность
Сравнение доходности CBOX и CPSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CBOX
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
CPSM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- 2.54%
- С начала года
- 2.88%
- 1 год
- 5.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.51%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.82M | $8.50M | $7.10M | |
| $90.94K | $78.87K | $159.89K |
Сравнение доходности по годам CBOX и CPSM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CBOX Calamos Tax-Aware Collateral ETF | 1.23% |
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May | 1.52% |
Correlation
The correlation between CBOX and CPSM is 0.12, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2026 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOX vs. CPSM — Ранг доходности на риск
CBOX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CPSM
Сравнение CBOX c CPSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Tax-Aware Collateral ETF (CBOX) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOX | CPSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.67 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 10.74 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 40.71 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOX и CPSM
Максимальная просадка CBOX за все время составила -2.90%, что меньше максимальной просадки CPSM в -5.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOX и CPSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOX | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.90% | -5.19% | +2.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | 0.00% | -2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -0.20% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOX и CPSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOX | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.67% | 1.66% | +6.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.67% | 4.92% | +2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.67% | 4.92% | +2.75% |
Сравнение комиссий CBOX и CPSM
CBOX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии CPSM в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOX и CPSM
Ни CBOX, ни CPSM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CBOX and CPSM have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBOX is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBOX is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.69% for CPSM.
CBOX and CPSM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CBOX is categorized as Options Trading, while CPSM is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.14% for CBOX and 0.69% for CPSM.
Подберите оптимальное распределение для CBOX и CPSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор