Сравнение CBOX с CAIE
CBOX (Calamos Tax-Aware Collateral ETF) and CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) are both exchange-traded funds - CBOX is a Options Trading fund actively managed by Calamos, while CAIE is a Derivative Income fund tracking the MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Total Return Index. CBOX is actively managed, while CAIE is passively managed. Their 0.07 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CBOX charges 0.14%/yr vs 0.86%/yr for CAIE.
Доходность
Сравнение доходности CBOX и CAIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CBOX
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
CAIE
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 1.93%
- 6 месяцев
- 10.26%
- С начала года
- 10.72%
- 1 год
- 21.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 24.40%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $17.44M | $16.38M | $13.48M | |
| $7.82M | $8.50M | $7.10M |
Сравнение доходности по годам CBOX и CAIE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CBOX Calamos Tax-Aware Collateral ETF | 1.23% |
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 7.32% |
Correlation
The correlation between CBOX and CAIE is 0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2026 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOX vs. CAIE — Ранг доходности на риск
CBOX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CAIE
Сравнение CBOX c CAIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Tax-Aware Collateral ETF (CBOX) и Calamos Autocallable Income ETF (CAIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOX | CAIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.83 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.94 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOX и CAIE
Максимальная просадка CBOX за все время составила -2.90%, что меньше максимальной просадки CAIE в -7.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOX и CAIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOX | CAIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.90% | -7.73% | +4.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -0.15% | -2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -1.12% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOX и CAIE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOX | CAIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.67% | 11.82% | -4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.67% | 11.90% | -4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.67% | 11.90% | -4.23% |
Сравнение комиссий CBOX и CAIE
CBOX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии CAIE в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOX и CAIE
CBOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 14.10%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 14.10% | 7.46% |
CBOX Calamos Tax-Aware Collateral ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBOX and CAIE have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBOX is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBOX is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.86% for CAIE.
CAIE has the higher dividend yield at 14.10%, compared with 0.00% for CBOX.
CBOX is categorized as Options Trading, while CAIE is Derivative Income. Their fees differ too: 0.14% for CBOX and 0.86% for CAIE.
Подберите оптимальное распределение для CBOX и CAIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор