Сравнение CBOX с CAOS
CBOX (Calamos Tax-Aware Collateral ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Their -0.08 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. CBOX charges 0.14%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.
Доходность
Сравнение доходности CBOX и CAOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CBOX
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
CAOS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- -0.03%
- С начала года
- 0.65%
- 1 год
- 1.61%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.65%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.99M | $5.50M | $4.97M | |
| $7.82M | $8.50M | $7.10M |
Сравнение доходности по годам CBOX и CAOS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CBOX Calamos Tax-Aware Collateral ETF | 1.23% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | -0.18% |
Correlation
The correlation between CBOX and CAOS is -0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2026 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOX vs. CAOS — Ранг доходности на риск
CBOX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CAOS
Сравнение CBOX c CAOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Tax-Aware Collateral ETF (CBOX) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOX | CAOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.14 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.66 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOX и CAOS
Максимальная просадка CBOX за все время составила -2.90%, что меньше максимальной просадки CAOS в -3.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOX и CAOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOX | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.90% | -3.89% | +0.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -1.24% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -0.92% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOX и CAOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOX | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.67% | 1.56% | +6.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.67% | 4.17% | +3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.67% | 4.17% | +3.50% |
Сравнение комиссий CBOX и CAOS
CBOX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии CAOS в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOX и CAOS
Ни CBOX, ни CAOS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CBOX and CAOS have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBOX is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBOX is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.63% for CAOS.
CBOX and CAOS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Calamos and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.14% for CBOX and 0.63% for CAOS.
Подберите оптимальное распределение для CBOX и CAOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор