Сравнение MSFO с AVIE
MSFO (YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF ) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both exchange-traded funds - MSFO is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while AVIE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, MSFO returned -18.05% vs 23.20% for AVIE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. MSFO charges 0.99%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.
Доходность
Сравнение доходности MSFO и AVIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFO показывает доходность -18.98%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 13.10%.
MSFO
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -10.24%
- С начала года
- -18.98%
- 6 месяцев
- -19.24%
- 1 год
- -18.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVIE
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- 13.10%
- 6 месяцев
- 12.71%
- 1 год
- 23.20%
- 3 года*
- 13.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFO и AVIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| -18.98% | 15.69% | 10.34% | 18.74% |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 13.10% | 11.37% | 6.17% | 2.61% |
Correlation
The correlation between MSFO and AVIE is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2023 г. | 0.07 |
The correlation between MSFO and AVIE shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFO vs. AVIE — Ранг доходности на риск
MSFO
AVIE
Сравнение MSFO c AVIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFO | AVIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.41 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 4.69 | -5.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 14.23 | -15.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFO и AVIE
Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.29%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и AVIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFO | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.29% | -12.39% | -16.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.29% | -4.97% | -24.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.76% | -1.66% | -24.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -3.00% | -3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.12% | 1.63% | +12.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и AVIE
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) имеет более высокую волатильность в 9.49% по сравнению с Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что MSFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFO | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.49% | 2.89% | +6.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.90% | 7.04% | +12.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.40% | 9.97% | +12.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.97% | 12.90% | +7.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.97% | 12.90% | +7.07% |
Сравнение комиссий MSFO и AVIE
MSFO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и AVIE
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 46.39%, что больше доходности AVIE в 1.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 1.87% | 1.75% | 1.89% | 3.72% | 0.39% |
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 46.39% | 33.91% | 35.15% | 6.44% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFO and AVIE have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFO has higher volatility (9.49%) compared to AVIE (2.89%). In terms of maximum drawdown, MSFO dropped -29.29% vs AVIE's -12.39%.
On 1-year performance, AVIE leads with 23.20% vs -18.05% for MSFO. On fees, AVIE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVIE has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVIE has performed better with a 23.20% return vs -18.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.99% for MSFO.
MSFO has the higher dividend yield at 46.39%, compared with 1.87% for AVIE.
MSFO is categorized as Options Trading, while AVIE is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Avantis. Their fees differ too: 0.99% for MSFO and 0.25% for AVIE.
AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFO и AVIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор