Сравнение AVIE с SPLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV).
AVIE и SPLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVIE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности AVIE и SPLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVIE и SPLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 10.59% | 11.37% | 6.17% | 4.19% | 14.70% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 4.06% | 4.10% | 13.93% | 0.53% | 9.62% |
Доходность по периодам
С начала года, AVIE показывает доходность 10.59%, что значительно выше, чем у SPLV с доходностью 4.06%.
AVIE
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- 10.59%
- 6 месяцев
- 15.07%
- 1 год
- 14.85%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPLV
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- 4.06%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- 0.98%
- 3 года*
- 7.95%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 8.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVIE и SPLV
И AVIE, и SPLV имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AVIE vs. SPLV — Ранг доходности на риск
AVIE
SPLV
Сравнение AVIE c SPLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVIE | SPLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.08 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 0.19 | +1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.03 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 0.12 | +1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.59 | 0.37 | +3.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVIE | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.08 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.70 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между AVIE и SPLV составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVIE и SPLV
Дивидендная доходность AVIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности SPLV в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 1.48% | 1.75% | 1.89% | 3.72% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 2.10% | 2.04% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% |
Просадки
Сравнение просадок AVIE и SPLV
Максимальная просадка AVIE за все время составила -12.39%, что меньше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIE и SPLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVIE | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.39% | -36.26% | +23.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.53% | -8.09% | -3.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -4.39% | +1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -3.54% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 2.90% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVIE и SPLV
Текущая волатильность для Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) составляет 2.69%, в то время как у Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) волатильность равна 3.23%. Это указывает на то, что AVIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVIE | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 3.23% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.38% | 6.85% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.66% | 12.70% | +1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.10% | 12.43% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.10% | 15.35% | -2.25% |