Сравнение AVIE с SPLV
AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) and SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - AVIE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis, while SPLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index. AVIE is actively managed, while SPLV is passively managed. Over the past 3 years, AVIE returned 13.01%/yr vs 8.73%/yr for SPLV. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AVIE и SPLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVIE показывает доходность 12.63%, что значительно выше, чем у SPLV с доходностью 5.74%.
AVIE
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- 12.63%
- 6 месяцев
- 12.03%
- 1 год
- 22.49%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPLV
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 5.74%
- 6 месяцев
- 5.04%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 8.73%
- 5 лет*
- 6.36%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение доходности по годам AVIE и SPLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 12.63% | 11.37% | 6.17% | 4.19% | 15.20% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 5.74% | 4.10% | 13.93% | 0.53% | 7.37% |
Correlation
The correlation between AVIE and SPLV is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г. | 0.71 |
The correlation between AVIE and SPLV shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVIE vs. SPLV — Ранг доходности на риск
AVIE
SPLV
Сравнение AVIE c SPLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVIE | SPLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.09 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.55 | 0.67 | +3.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.76 | 1.55 | +12.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVIE и SPLV
Максимальная просадка AVIE за все время составила -12.39%, что меньше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIE и SPLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVIE | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.39% | -36.26% | +23.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.97% | -7.41% | +2.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.39% | -9.64% | -2.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.07% | -2.84% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.00% | -3.55% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 3.21% | -1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVIE и SPLV
Текущая волатильность для Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) составляет 2.83%, в то время как у Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что AVIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVIE | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 4.27% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.06% | 7.38% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.98% | 10.22% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.90% | 12.50% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.90% | 15.39% | -2.49% |
Сравнение комиссий AVIE и SPLV
И AVIE, и SPLV имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVIE и SPLV
Дивидендная доходность AVIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности SPLV в 2.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 1.47% | 1.75% | 1.89% | 3.72% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 2.15% | 2.04% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% |
Часто задаваемые вопросы
AVIE and SPLV have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPLV has higher volatility (4.27%) compared to AVIE (2.83%). In terms of maximum drawdown, AVIE dropped -12.39% vs SPLV's -36.26%.
On 3-year performance, AVIE leads with 13.01% vs 8.73% for SPLV. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, AVIE has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AVIE has performed better with a 13.01% return vs 8.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVIE and SPLV have the same expense ratio: 0.25% per year.
SPLV has the higher dividend yield at 2.15%, compared with 1.47% for AVIE.
AVIE is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPLV is S&P 500. They also come from different issuers: Avantis and Invesco.
AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVIE и SPLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор