PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVIE с SPLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVIE с SPLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) and SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - AVIE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis, while SPLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index. AVIE is actively managed, while SPLV is passively managed. Over the past 3 years, AVIE returned 13.52%/yr vs 7.86%/yr for SPLV. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AVIE и SPLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVIE показывает доходность 13.83%, что значительно выше, чем у SPLV с доходностью 2.34%.

AVIE

1 день
0.92%
1 месяц
0.72%
С начала года
13.83%
6 месяцев
14.41%
1 год
25.46%
3 года*
13.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPLV

1 день
1.00%
1 месяц
-1.54%
С начала года
2.34%
6 месяцев
2.40%
1 год
1.57%
3 года*
7.86%
5 лет*
5.54%
10 лет*
8.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVIE и SPLV

2026 (YTD)2025202420232022
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		13.83%11.37%6.17%4.19%14.70%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.34%4.10%13.93%0.53%9.62%

Correlation

The correlation between AVIE and SPLV is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г.

0.71

The correlation between AVIE and SPLV shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AVIE и SPLV

Секторы
AVIE
SPLV

Энергетика

30.1%
0.9%

Здравоохранение

26.3%
6.8%

Потребительский защитный сектор

17.1%
10.8%

Финансовые услуги

15.0%
16.6%

Сырьевые материалы

9.8%
2.0%

Промышленность

1.1%
10.1%

Недвижимость

0.1%
14.8%

Коммунальные услуги

0.1%
26.8%

Потребительский циклический сектор

0.1%
5.7%

Технологии

0.1%
4.6%

Коммуникационные услуги

-

0.9%

Энергетика

AVIE
30.1%
SPLV
0.9%

Здравоохранение

AVIE
26.3%
SPLV
6.8%

Потребительский защитный сектор

AVIE
17.1%
SPLV
10.8%

Финансовые услуги

AVIE
15.0%
SPLV
16.6%

Сырьевые материалы

AVIE
9.8%
SPLV
2.0%

Промышленность

AVIE
1.1%
SPLV
10.1%

Недвижимость

AVIE
0.1%
SPLV
14.8%

Коммунальные услуги

AVIE
0.1%
SPLV
26.8%

Потребительский циклический сектор

AVIE
0.1%
SPLV
5.7%

Технологии

AVIE
0.1%
SPLV
4.6%

Коммуникационные услуги

AVIE

-

SPLV
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DBMFAVIE с DIPSXAVIE с VTVAVIE с TIPAVIE с INFLAVIE с BSJOAVIE с DFCF
Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW

Доходность на риск

AVIE vs. SPLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVIE c SPLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVIESPLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
0.16

+2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
0.29

+3.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.03

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.15

0.21

+4.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.80

0.51

+15.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVIE vs. SPLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVIE на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа SPLV равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIE и SPLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVIESPLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

0.16

+2.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.68

+0.39

Просадки

Сравнение просадок AVIE и SPLV

Максимальная просадка AVIE за все время составила -12.39%, что меньше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIE и SPLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVIESPLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.39%

-36.26%

+23.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-7.41%

+2.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.39%

-9.64%

-2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-5.97%

+5.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-3.55%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

3.07%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности AVIE и SPLV

Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) имеют волатильность 3.16% и 3.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVIESPLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

3.17%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.20%

6.82%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.91%

9.83%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.94%

12.46%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.94%

15.36%

-2.42%

Сравнение комиссий AVIE и SPLV

И AVIE, и SPLV имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIE и SPLV

Дивидендная доходность AVIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности SPLV в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.44%1.75%1.89%3.72%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.20%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%

Часто задаваемые вопросы

AVIE and SPLV have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPLV has higher volatility (3.17%) compared to AVIE (3.16%). In terms of maximum drawdown, AVIE dropped -12.39% vs SPLV's -36.26%.

On 3-year performance, AVIE leads with 13.52% vs 7.86% for SPLV. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVIE has performed better with a 13.52% return vs 7.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVIE and SPLV have the same expense ratio: 0.25% per year.

SPLV has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 1.44% for AVIE.

AVIE is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPLV is S&P 500. They also come from different issuers: Avantis and Invesco.

AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVIE и SPLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор