Сравнение MSFO с APRT

С начала года, MSFO показывает доходность -20.34%, что значительно ниже, чем у APRT с доходностью 2.52%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MSFO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии APRT в 0.74%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MSFO на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа APRT равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFO и APRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MSFO и APRT составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 44.30%, тогда как APRT не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.29%, что больше максимальной просадки APRT в -14.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и APRT.

YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что MSFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.