PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSFL с WNTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MSFL и WNTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFL показывает доходность -51.34%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 17.65%.


MSFL

1 день
-7.03%
1 месяц
-29.70%
С начала года
-51.34%
6 месяцев
-52.32%
1 год
-55.20%
3 года*
5 лет*
10 лет*

WNTR

1 день
6.51%
1 месяц
45.64%
С начала года
17.65%
6 месяцев
21.49%
1 год
115.98%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFL и WNTR


Correlation

The correlation between MSFL and WNTR is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

-0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF

YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

MSFL vs. WNTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFL
Ранг доходности на риск MSFL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFL: 11
Ранг коэф-та Мартина

WNTR
Ранг доходности на риск WNTR: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNTR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNTR: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNTR: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNTR: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNTR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFL c WNTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MSFLWNTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.33

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

2.73

-3.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.66

6.99

-8.65

MSFL vs. WNTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFL на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа WNTR равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFL и WNTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFL и WNTR

Максимальная просадка MSFL за все время составила -62.08%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFL и WNTR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSFLWNTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.08%

-42.65%

-19.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.08%

-42.65%

-19.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.08%

-4.02%

-58.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.38%

-20.87%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.27%

16.66%

+16.61%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFL и WNTR

GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) имеет более высокую волатильность в 23.64% по сравнению с YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) с волатильностью 18.14%. Это указывает на то, что MSFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSFLWNTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.64%

18.14%

+5.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.15%

46.41%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.46%

53.16%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.17%

53.31%

-3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.17%

53.31%

-3.14%

Сравнение комиссий MSFL и WNTR

MSFL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии WNTR в 1.01%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFL и WNTR

MSFL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 94.34%.


Часто задаваемые вопросы


MSFL and WNTR have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFL has higher volatility (23.64%) compared to WNTR (18.14%). In terms of maximum drawdown, MSFL dropped -62.08% vs WNTR's -42.65%.

On 1-year performance, WNTR leads with 115.98% vs -55.20% for MSFL. On fees, WNTR is cheaper at 1.01% per year. On volatility, WNTR has been the lower-risk option at 18.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 115.98% return vs -55.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WNTR is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.15% for MSFL.

WNTR has the higher dividend yield at 94.34%, compared with 0.00% for MSFL.

MSFL is categorized as Leveraged Equities, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 1.15% for MSFL and 1.01% for WNTR.

WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFL и WNTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор