Сравнение MSFL с NVDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL).
MSFL и NVDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 15 мар. 2024 г.. NVDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 13 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFL и NVDL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFL и NVDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFL GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF | -44.17% | 16.99% | -9.07% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | -16.23% | 32.57% | 65.03% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFL показывает доходность -44.17%, что значительно ниже, чем у NVDL с доходностью -16.23%.
MSFL
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -14.81%
- С начала года
- -44.17%
- 6 месяцев
- -52.78%
- 1 год
- -17.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDL
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- -16.23%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- 92.71%
- 3 года*
- 118.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFL и NVDL
И MSFL, и NVDL имеют комиссию равную 1.15%.
Доходность на риск
MSFL vs. NVDL — Ранг доходности на риск
MSFL
NVDL
Сравнение MSFL c NVDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFL | NVDL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | 1.14 | -1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | 1.90 | -2.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.24 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 2.30 | -2.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 5.52 | -6.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFL | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 1.14 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | 1.59 | -2.06 |
Корреляция
Корреляция между MSFL и NVDL составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFL и NVDL
Ни MSFL, ни NVDL не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFL GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.29% |
Просадки
Сравнение просадок MSFL и NVDL
Максимальная просадка MSFL за все время составила -59.39%, что меньше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFL и NVDL.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFL | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.39% | -67.55% | +8.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.39% | -42.23% | -17.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.49% | -34.75% | -21.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.49% | -17.05% | -2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.86% | 17.61% | +6.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFL и NVDL
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) составляет 12.60%, в то время как у GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) волатильность равна 20.66%. Это указывает на то, что MSFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFL | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.60% | 20.66% | -8.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.11% | 51.42% | -12.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.79% | 81.87% | -29.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.86% | 91.12% | -43.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.86% | 91.12% | -43.26% |