Сравнение MSFL с MSTX
MSFL (GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF) and MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MSFL returned -25.09% vs -95.06% for MSTX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. MSFL charges 1.15%/yr vs 1.29%/yr for MSTX.
Доходность
Сравнение доходности MSFL и MSTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFL показывает доходность -27.39%, что значительно выше, чем у MSTX с доходностью -52.99%.
MSFL
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 6.90%
- С начала года
- -27.39%
- 6 месяцев
- -26.98%
- 1 год
- -25.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTX
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- -55.48%
- С начала года
- -52.99%
- 6 месяцев
- -70.03%
- 1 год
- -95.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFL и MSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFL GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF | -27.39% | 16.99% | -4.32% |
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | -52.99% | -89.06% | 137.37% |
Correlation
The correlation between MSFL and MSTX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2024 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFL vs. MSTX — Ранг доходности на риск
MSFL
MSTX
Сравнение MSFL c MSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFL | MSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.79 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | -0.98 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | -1.26 | +0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFL | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | -0.68 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | -0.41 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок MSFL и MSTX
Максимальная просадка MSFL за все время составила -59.39%, что меньше максимальной просадки MSTX в -98.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFL и MSTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFL | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.39% | -98.66% | +39.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.39% | -96.62% | +37.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.42% | -98.55% | +55.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.62% | -70.01% | +48.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.73% | 75.50% | -44.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFL и MSTX
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) составляет 19.76%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) волатильность равна 39.88%. Это указывает на то, что MSFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFL | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.76% | 39.88% | -20.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.21% | 112.08% | -66.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.18% | 139.91% | -89.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.55% | 167.30% | -117.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.55% | 167.30% | -117.75% |
Сравнение комиссий MSFL и MSTX
MSFL берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии MSTX в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFL и MSTX
Ни MSFL, ни MSTX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSFL GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 41.01% |
Часто задаваемые вопросы
MSFL and MSTX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTX has higher volatility (39.88%) compared to MSFL (19.76%). In terms of maximum drawdown, MSFL dropped -59.39% vs MSTX's -98.66%.
On 1-year performance, MSFL leads with -25.09% vs -95.06% for MSTX. On fees, MSFL is cheaper at 1.15% per year. On volatility, MSFL has been the lower-risk option at 19.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSFL has performed better with a -25.09% return vs -95.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSFL is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.29% for MSTX.
MSFL and MSTX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: GraniteShares and Defiance. Their fees differ too: 1.15% for MSFL and 1.29% for MSTX.
MSFL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.50 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFL и MSTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор