Сравнение MSFL с ERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX).
MSFL и ERX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 15 мар. 2024 г.. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFL и ERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFL и ERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFL GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF | -44.17% | 16.99% | -9.07% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 71.72% | 2.79% | -14.28% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFL показывает доходность -44.17%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 71.72%.
MSFL
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -14.81%
- С начала года
- -44.17%
- 6 месяцев
- -52.78%
- 1 год
- -17.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ERX
- 1 день
- -7.39%
- 1 месяц
- 7.35%
- С начала года
- 71.72%
- 6 месяцев
- 71.12%
- 1 год
- 48.19%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 34.47%
- 10 лет*
- -6.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFL и ERX
MSFL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии ERX в 1.09%.
Доходность на риск
MSFL vs. ERX — Ранг доходности на риск
MSFL
ERX
Сравнение MSFL c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFL | ERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | 0.97 | -1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | 1.42 | -1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.21 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 1.41 | -1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 2.87 | -3.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFL | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 0.97 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | -0.09 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между MSFL и ERX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFL и ERX
MSFL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFL GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.56% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок MSFL и ERX
Максимальная просадка MSFL за все время составила -59.39%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFL и ERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFL | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.39% | -99.54% | +40.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.39% | -35.17% | -24.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.49% | -91.33% | +34.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.49% | -66.78% | +47.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.86% | 17.26% | +6.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFL и ERX
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) имеют волатильность 12.60% и 13.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFL | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.60% | 13.01% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.11% | 29.14% | +9.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.79% | 50.15% | +2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.86% | 52.18% | -4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.86% | 69.25% | -21.39% |