PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSFL с DRLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MSFL и DRLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFL показывает доходность -10.95%, что значительно ниже, чем у DRLL с доходностью 29.95%.


MSFL

1 день
-2.30%
1 месяц
53.42%
6 месяцев
24.41%
С начала года
-10.95%
1 год
-27.73%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
-1.86%

DRLL

1 день
-2.68%
1 месяц
8.84%
6 месяцев
11.16%
С начала года
29.95%
1 год
37.23%
3 года*
11.02%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$478.10K$507.89K$528.94K
$45.44M$34.15M$35.32M

Сравнение доходности по годам MSFL и DRLL


2026 (YTD)20252024
MSFL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF
-10.95%16.99%-8.21%
DRLL
Strive U.S. Energy ETF
29.95%7.74%-7.68%

Correlation

The correlation between MSFL and DRLL is -0.12, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г.

-0.02

Сравнение распределения секторов MSFL и DRLL


Секторы
MSFL
DRLL

Технологии

66.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.9%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

99.1%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MSFL
66.7%
DRLL

-

Сырьевые материалы

MSFL

-

DRLL

-

Коммуникационные услуги

MSFL

-

DRLL

-

Потребительский циклический сектор

MSFL

-

DRLL
0.9%

Потребительский защитный сектор

MSFL

-

DRLL

-

Энергетика

MSFL

-

DRLL
99.1%

Финансовые услуги

MSFL

-

DRLL

-

Здравоохранение

MSFL

-

DRLL

-

Промышленность

MSFL

-

DRLL

-

Недвижимость

MSFL

-

DRLL

-

Коммунальные услуги

MSFL

-

DRLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF

Strive U.S. Energy ETF

Доходность на риск

MSFL vs. DRLL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

MSFL
Ранг доходности на риск MSFL: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFL: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFL: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFL: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFL: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFL: 66
Ранг коэф-та Мартина

DRLL
Ранг доходности на риск DRLL: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRLL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRLL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRLL: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRLL: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRLL: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MSFL c DRLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MSFLDRLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.27

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

2.20

-2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.74

5.57

-6.31

MSFL vs. DRLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFL на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа DRLL равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFL и DRLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFL и DRLL

Максимальная просадка MSFL за все время составила -62.08%, что больше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFL и DRLL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSFLDRLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.08%

-23.73%

-38.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.08%

-16.99%

-45.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.61%

-9.02%

-21.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.71%

-8.14%

-15.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.35%

6.71%

+30.64%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFL и DRLL

GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) имеет более высокую волатильность в 30.74% по сравнению с Strive U.S. Energy ETF (DRLL) с волатильностью 7.42%. Это указывает на то, что MSFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSFLDRLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.74%

7.42%

+23.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.82%

18.67%

+33.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.39%

23.14%

+40.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.61%

23.82%

+30.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.61%

23.82%

+30.79%

Сравнение комиссий MSFL и DRLL

MSFL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии DRLL в 0.41%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFL и DRLL

MSFL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%.


ПозицияTTM2025202420232022
DRLL
Strive U.S. Energy ETF
2.34%2.99%3.00%3.01%1.18%
MSFL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


MSFL and DRLL have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFL has higher volatility (30.74%) compared to DRLL (7.42%). In terms of maximum drawdown, MSFL dropped -62.08% vs DRLL's -23.73%.

On 1-year performance, DRLL leads with 37.23% vs -27.73% for MSFL. On fees, DRLL is cheaper at 0.41% per year. On volatility, DRLL has been the lower-risk option at 7.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DRLL has performed better with a 37.23% return vs -27.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRLL is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 1.15% for MSFL.

DRLL has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 0.00% for MSFL.

MSFL is categorized as Leveraged Equities, while DRLL is Energy Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and Strive. Their fees differ too: 1.15% for MSFL and 0.41% for DRLL.

DRLL currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFL и DRLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор