PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFL с DRLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFL с DRLL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MSFL (GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF) and DRLL (Strive U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - MSFL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index. MSFL is actively managed, while DRLL is passively managed. Over the past year, MSFL returned -25.09% vs 45.18% for DRLL. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. MSFL charges 1.15%/yr vs 0.41%/yr for DRLL.

Доходность

Сравнение доходности MSFL и DRLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFL показывает доходность -27.39%, что значительно ниже, чем у DRLL с доходностью 30.70%.

MSFL

1 день
0.41%
1 месяц
6.90%
С начала года
-27.39%
6 месяцев
-26.98%
1 год
-25.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DRLL

1 день
-0.43%
1 месяц
-2.43%
С начала года
30.70%
6 месяцев
26.68%
1 год
45.18%
3 года*
14.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFL и DRLL

2026 (YTD)20252024
MSFL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF		-27.39%16.99%-9.07%
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		30.70%7.74%-7.83%

Correlation

The correlation between MSFL and DRLL is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2024 г.

-0.02

The correlation between MSFL and DRLL shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MSFL и DRLL

Секторы
MSFL
DRLL

Технологии

66.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.9%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

99.1%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MSFL
66.6%
DRLL

-

Сырьевые материалы

MSFL

-

DRLL

-

Коммуникационные услуги

MSFL

-

DRLL

-

Потребительский циклический сектор

MSFL

-

DRLL
0.9%

Потребительский защитный сектор

MSFL

-

DRLL

-

Энергетика

MSFL

-

DRLL
99.1%

Финансовые услуги

MSFL

-

DRLL

-

Здравоохранение

MSFL

-

DRLL

-

Промышленность

MSFL

-

DRLL

-

Недвижимость

MSFL

-

DRLL

-

Коммунальные услуги

MSFL

-

DRLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF

Strive U.S. Energy ETF

Часто сравнивают с MSFL:
MSFL с MSFUMSFL с MSFXMSFL с MSFTMSFL с FBLMSFL с GGLLMSFL с TQQQMSFL с TSMX
Часто сравнивают с DRLL:
DRLL с USAIDRLL с XLEDRLL с VCLNDRLL с NUKZDRLL с VOODRLL с VDEDRLL с ULTY

Доходность на риск

MSFL vs. DRLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFL
Ранг доходности на риск MSFL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFL: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFL: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFL: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFL: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFL: 55
Ранг коэф-та Мартина
DRLL
Ранг доходности на риск DRLL: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRLL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRLL: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRLL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRLL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRLL: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFL c DRLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFLDRLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.50
2.04

-2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.42
2.61

-3.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.33

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

3.26

-3.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.82

9.19

-10.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFL vs. DRLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFL на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа DRLL равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFL и DRLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFLDRLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

2.04

-2.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

0.56

-0.79

Просадки

Сравнение просадок MSFL и DRLL

Максимальная просадка MSFL за все время составила -59.39%, что больше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFL и DRLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFLDRLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.39%

-23.73%

-35.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.39%

-13.93%

-45.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.42%

-8.49%

-34.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.62%

-8.02%

-13.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.73%

4.93%

+25.80%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFL и DRLL

GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) имеет более высокую волатильность в 19.76% по сравнению с Strive U.S. Energy ETF (DRLL) с волатильностью 9.15%. Это указывает на то, что MSFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFLDRLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.76%

9.15%

+10.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.21%

18.00%

+27.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.18%

22.30%

+27.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.55%

23.75%

+25.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.55%

23.75%

+25.80%

Сравнение комиссий MSFL и DRLL

MSFL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии DRLL в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFL и DRLL

MSFL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%.

ПозицияTTM2025202420232022
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		2.34%2.99%3.00%3.01%1.18%
MSFL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSFL and DRLL have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFL has higher volatility (19.76%) compared to DRLL (9.15%). In terms of maximum drawdown, MSFL dropped -59.39% vs DRLL's -23.73%.

On 1-year performance, DRLL leads with 45.18% vs -25.09% for MSFL. On fees, DRLL is cheaper at 0.41% per year. On volatility, DRLL has been the lower-risk option at 9.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DRLL has performed better with a 45.18% return vs -25.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRLL is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 1.15% for MSFL.

DRLL has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 0.00% for MSFL.

MSFL is categorized as Leveraged Equities, while DRLL is Energy Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and Strive. Their fees differ too: 1.15% for MSFL and 0.41% for DRLL.

DRLL currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFL и DRLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор