Сравнение MSFL с DRLL
MSFL (GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF) and DRLL (Strive U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - MSFL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index. MSFL is actively managed, while DRLL is passively managed. Over the past year, MSFL returned -27.73% vs 37.23% for DRLL. Their -0.02 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. MSFL charges 1.15%/yr vs 0.41%/yr for DRLL.
Доходность
Сравнение доходности MSFL и DRLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFL показывает доходность -10.95%, что значительно ниже, чем у DRLL с доходностью 29.95%.
MSFL
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- 53.42%
- 6 месяцев
- 24.41%
- С начала года
- -10.95%
- 1 год
- -27.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.86%
DRLL
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- 8.84%
- 6 месяцев
- 11.16%
- С начала года
- 29.95%
- 1 год
- 37.23%
- 3 года*
- 11.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.29%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $478.10K | $507.89K | $528.94K | |
| $45.44M | $34.15M | $35.32M |
Сравнение доходности по годам MSFL и DRLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFL GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF | -10.95% | 16.99% | -8.21% |
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 29.95% | 7.74% | -7.68% |
Correlation
The correlation between MSFL and DRLL is -0.12, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г. | -0.02 |
Сравнение распределения секторов MSFL и DRLL
Секторы
MSFL
DRLL
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
MSFL
DRLL
-
Сырьевые материалы
MSFL
-
DRLL
-
Коммуникационные услуги
MSFL
-
DRLL
-
Потребительский циклический сектор
MSFL
-
DRLL
Потребительский защитный сектор
MSFL
-
DRLL
-
Энергетика
MSFL
-
DRLL
Финансовые услуги
MSFL
-
DRLL
-
Здравоохранение
MSFL
-
DRLL
-
Промышленность
MSFL
-
DRLL
-
Недвижимость
MSFL
-
DRLL
-
Коммунальные услуги
MSFL
-
DRLL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFL vs. DRLL — Ранг доходности на риск
MSFL
DRLL
Сравнение MSFL c DRLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFL | DRLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.27 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 2.20 | -2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 5.57 | -6.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFL и DRLL
Максимальная просадка MSFL за все время составила -62.08%, что больше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFL и DRLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFL | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.08% | -23.73% | -38.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.08% | -16.99% | -45.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.61% | -9.02% | -21.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.71% | -8.14% | -15.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.35% | 6.71% | +30.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFL и DRLL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) имеет более высокую волатильность в 30.74% по сравнению с Strive U.S. Energy ETF (DRLL) с волатильностью 7.42%. Это указывает на то, что MSFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFL | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.74% | 7.42% | +23.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.82% | 18.67% | +33.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.39% | 23.14% | +40.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.61% | 23.82% | +30.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.61% | 23.82% | +30.79% |
Сравнение комиссий MSFL и DRLL
MSFL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии DRLL в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFL и DRLL
MSFL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 2.34% | 2.99% | 3.00% | 3.01% | 1.18% |
MSFL GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFL and DRLL have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFL has higher volatility (30.74%) compared to DRLL (7.42%). In terms of maximum drawdown, MSFL dropped -62.08% vs DRLL's -23.73%.
On 1-year performance, DRLL leads with 37.23% vs -27.73% for MSFL. On fees, DRLL is cheaper at 0.41% per year. On volatility, DRLL has been the lower-risk option at 7.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DRLL has performed better with a 37.23% return vs -27.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DRLL is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 1.15% for MSFL.
DRLL has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 0.00% for MSFL.
MSFL is categorized as Leveraged Equities, while DRLL is Energy Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and Strive. Their fees differ too: 1.15% for MSFL and 0.41% for DRLL.
DRLL currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFL и DRLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор