Сравнение MSFD с YQQQ
MSFD (Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares) and YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MSFD is a Inverse Equities fund tracking the Microsoft Corporation (-100%), while YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. MSFD is passively managed, while YQQQ is actively managed. Over the past year, MSFD returned 7.43% vs -14.25% for YQQQ. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSFD charges 1.06%/yr vs 0.99%/yr for YQQQ.
Доходность
Сравнение доходности MSFD и YQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFD показывает доходность 10.43%, что значительно выше, чем у YQQQ с доходностью -8.94%.
MSFD
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- 10.43%
- 6 месяцев
- 9.36%
- 1 год
- 7.43%
- 3 года*
- -7.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YQQQ
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- -8.94%
- 6 месяцев
- -6.62%
- 1 год
- -14.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFD и YQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 10.43% | -13.36% | 1.08% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -8.94% | -9.97% | -4.06% |
Correlation
The correlation between MSFD and YQQQ is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2024 г. | 0.60 |
The correlation between MSFD and YQQQ shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFD vs. YQQQ — Ранг доходности на риск
MSFD
YQQQ
Сравнение MSFD c YQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFD | YQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.83 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | -0.69 | +1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.89 | -1.68 | +2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFD | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | -1.14 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | -0.77 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок MSFD и YQQQ
Максимальная просадка MSFD за все время составила -59.90%, что больше максимальной просадки YQQQ в -28.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFD и YQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFD | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.90% | -28.21% | -31.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.25% | -20.82% | -2.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.20% | -28.17% | -22.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.59% | -14.22% | -27.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.40% | 8.52% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFD и YQQQ
Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) имеет более высокую волатильность в 10.12% по сравнению с YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что MSFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFD | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.12% | 3.90% | +6.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.06% | 9.87% | +12.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.32% | 12.51% | +12.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.15% | 16.26% | +9.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.15% | 16.26% | +9.89% |
Сравнение комиссий MSFD и YQQQ
MSFD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии YQQQ в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFD и YQQQ
Дивидендная доходность MSFD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности YQQQ в 31.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 2.83% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 31.75% | 31.71% | 7.88% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFD and YQQQ have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFD has higher volatility (10.12%) compared to YQQQ (3.90%). In terms of maximum drawdown, MSFD dropped -59.90% vs YQQQ's -28.21%.
On 1-year performance, MSFD leads with 7.43% vs -14.25% for YQQQ. On fees, YQQQ is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSFD has performed better with a 7.43% return vs -14.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YQQQ is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.06% for MSFD.
YQQQ has the higher dividend yield at 31.75%, compared with 2.83% for MSFD.
MSFD is categorized as Inverse Equities, while YQQQ is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 1.06% for MSFD and 0.99% for YQQQ.
MSFD currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFD и YQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор