Сравнение MSFD с TMF
MSFD (Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - MSFD is a Inverse Equities fund tracking the Microsoft Corporation (-100%), while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, MSFD returned -4.61%/yr vs -21.08%/yr for TMF. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. MSFD charges 1.06%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности MSFD и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFD показывает доходность 16.79%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -10.00%.
MSFD
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -2.39%
- 6 месяцев
- 10.18%
- С начала года
- 16.79%
- 1 год
- 23.32%
- 3 года*
- -4.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -6.57%
- 6 месяцев
- -13.01%
- С начала года
- -10.00%
- 1 год
- -2.84%
- 3 года*
- -21.08%
- 5 лет*
- -33.44%
- 10 лет*
- -17.81%
Сравнение доходности по годам MSFD и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 16.79% | -13.36% | -7.86% | -35.90% | 3.88% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -10.00% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -24.04% |
Correlation
The correlation between MSFD and TMF is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFD vs. TMF — Ранг доходности на риск
MSFD
TMF
Сравнение MSFD c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFD | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.01 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | -0.11 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.20 | -0.22 | +3.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFD и TMF
Максимальная просадка MSFD за все время составила -59.90%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFD и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFD | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.90% | -92.89% | +32.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.25% | -26.51% | +3.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.50% | -55.14% | +14.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -88.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.33% | -92.55% | +45.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.66% | -43.94% | +2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.32% | 13.06% | -5.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFD и TMF
Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) имеет более высокую волатильность в 10.74% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что MSFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFD | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.74% | 7.49% | +3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.21% | 19.82% | +4.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.50% | 27.47% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.41% | 46.49% | -20.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.41% | 43.70% | -17.29% |
Сравнение комиссий MSFD и TMF
MSFD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFD и TMF
Дивидендная доходность MSFD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности TMF в 4.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 3.38% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.39% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
MSFD and TMF have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFD has higher volatility (10.74%) compared to TMF (7.49%). In terms of maximum drawdown, MSFD dropped -59.90% vs TMF's -92.89%.
On 3-year performance, MSFD leads with -4.61% vs -21.08% for TMF. On fees, TMF is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 7.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MSFD has performed better with a -4.61% return vs -21.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TMF is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.06% for MSFD.
TMF has the higher dividend yield at 4.39%, compared with 3.38% for MSFD.
MSFD is categorized as Inverse Equities, while TMF is Leveraged Bonds. MSFD tracks Microsoft Corporation (-100%), while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Their fees differ too: 1.06% for MSFD and 1.01% for TMF.
MSFD currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFD и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор