PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFD с TMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFD с TMF

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MSFD (Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - MSFD is a Inverse Equities fund tracking the Microsoft Corporation (-100%), while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, MSFD returned -3.55%/yr vs -21.07%/yr for TMF. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. MSFD charges 1.06%/yr vs 1.01%/yr for TMF.

Доходность

Сравнение доходности MSFD и TMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFD показывает доходность 24.19%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -4.67%.

MSFD

1 день
-3.08%
1 месяц
9.58%
С начала года
24.19%
6 месяцев
25.23%
1 год
26.45%
3 года*
-3.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

TMF

1 день
-0.62%
1 месяц
4.96%
С начала года
-4.67%
6 месяцев
-5.95%
1 год
-2.80%
3 года*
-21.07%
5 лет*
-31.33%
10 лет*
-16.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFD и TMF

2026 (YTD)2025202420232022
MSFD
Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares		24.19%-13.36%-7.86%-35.90%3.88%
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		-4.67%-2.94%-35.95%-13.01%-24.04%

Correlation

The correlation between MSFD and TMF is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF

Часто сравнивают с MSFD:
MSFD с MSFTMSFD с MUDMSFD с EMTYMSFD с AMZDMSFD с EUMMSFD с PLTZMSFD с OILD
Часто сравнивают с TMF:
TMF с TLTTMF с TMVTMF с UPROTMF с TQQQTMF с TYDTMF с EDVTMF с ^TNX

Доходность на риск

MSFD vs. TMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFD
Ранг доходности на риск MSFD: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFD: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFD: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFD: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
TMF
Ранг доходности на риск TMF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFD c TMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFDTMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
-0.10

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
0.05

+1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.01

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

-0.11

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.69

-0.23

+3.92

MSFD vs. TMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFD на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа TMF равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFD и TMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFD и TMF

Максимальная просадка MSFD за все время составила -59.90%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFD и TMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFDTMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.90%

-92.89%

+32.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.25%

-26.51%

+3.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.50%

-56.09%

+15.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-88.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-92.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.99%

-92.11%

+48.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.61%

-43.76%

+2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.35%

12.26%

-4.91%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFD и TMF

Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) имеет более высокую волатильность в 11.74% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что MSFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFDTMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.74%

6.50%

+5.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.81%

19.35%

+3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.33%

27.91%

-1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.27%

46.59%

-20.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.27%

43.86%

-17.59%

Сравнение комиссий MSFD и TMF

MSFD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии TMF в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFD и TMF

Дивидендная доходность MSFD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности TMF в 4.09%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MSFD
Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares		2.52%3.33%4.46%4.43%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		4.09%4.06%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%

Часто задаваемые вопросы

MSFD and TMF have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFD has higher volatility (11.74%) compared to TMF (6.50%). In terms of maximum drawdown, MSFD dropped -59.90% vs TMF's -92.89%.

On 3-year performance, MSFD leads with -3.55% vs -21.07% for TMF. On fees, TMF is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 6.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MSFD has performed better with a -3.55% return vs -21.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMF is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.06% for MSFD.

TMF has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 2.52% for MSFD.

MSFD is categorized as Inverse Equities, while TMF is Leveraged Bonds. MSFD tracks Microsoft Corporation (-100%), while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Their fees differ too: 1.06% for MSFD and 1.01% for TMF.

MSFD currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFD и TMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор