Сравнение MSFD с TMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF).
MSFD и TMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Microsoft Corporation (-100%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MSFD и TMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFD и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 28.73% | -13.36% | -7.86% | -35.90% | 3.88% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -3.05% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -27.41% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFD показывает доходность 28.73%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -3.05%.
MSFD
- 1 день
- -3.15%
- 1 месяц
- 6.11%
- С начала года
- 28.73%
- 6 месяцев
- 38.42%
- 1 год
- -0.32%
- 3 года*
- -7.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMF
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -10.73%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -9.57%
- 1 год
- -17.24%
- 3 года*
- -23.47%
- 5 лет*
- -29.34%
- 10 лет*
- -15.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFD и TMF
MSFD берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии TMF в 1.09%.
Доходность на риск
MSFD vs. TMF — Ранг доходности на риск
MSFD
TMF
Сравнение MSFD c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFD | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | -0.51 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | -0.52 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.94 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | -0.56 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | -0.89 | +0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFD | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | -0.51 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | -0.13 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между MSFD и TMF составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFD и TMF
Дивидендная доходность MSFD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности TMF в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 2.43% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 4.02% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок MSFD и TMF
Максимальная просадка MSFD за все время составила -59.90%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFD и TMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFD | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.90% | -92.61% | +32.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.84% | -27.13% | -7.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -88.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.94% | -91.97% | +50.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.28% | -43.14% | +1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.22% | 16.98% | +8.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFD и TMF
Текущая волатильность для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) составляет 6.60%, в то время как у Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) волатильность равна 10.85%. Это указывает на то, что MSFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFD | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 10.85% | -4.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.84% | 19.49% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.78% | 33.77% | -6.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.77% | 46.81% | -21.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.77% | 44.00% | -18.23% |