Сравнение MSFD с TMF
MSFD (Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - MSFD is a Inverse Equities fund tracking the Microsoft Corporation (-100%), while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, MSFD returned -12.91%/yr vs -18.06%/yr for TMF. Their -0.04 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. MSFD charges 1.06%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности MSFD и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFD показывает доходность -6.46%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -13.43%.
MSFD
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -22.72%
- 6 месяцев
- -19.03%
- С начала года
- -6.46%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- -12.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -16.37%
TMF
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -8.20%
- 6 месяцев
- -11.46%
- С начала года
- -13.43%
- 1 год
- -16.55%
- 3 года*
- -18.06%
- 5 лет*
- -33.81%
- 10 лет*
- -18.10%
- Всё время*
- -6.47%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $33.00M | $19.83M | $21.26M | |
| $174.56M | $137.48M | $128.85M |
Сравнение доходности по годам MSFD и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | -6.46% | -13.36% | -7.86% | -35.90% | 3.88% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -13.43% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -24.04% |
Correlation
The correlation between MSFD and TMF is -0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.03 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFD vs. TMF — Ранг доходности на риск
MSFD
TMF
Сравнение MSFD c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFD | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.92 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | -0.58 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | -1.16 | +1.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFD и TMF
Максимальная просадка MSFD за все время составила -59.90%, что меньше максимальной просадки TMF в -93.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFD и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFD | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.90% | -93.10% | +33.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.84% | -28.69% | -2.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.50% | -50.64% | +10.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.81% | -92.83% | +35.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.77% | -44.10% | +2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.54% | 14.40% | -5.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFD и TMF
Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) имеет более высокую волатильность в 18.53% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что MSFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFD | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.53% | 7.36% | +11.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.07% | 20.07% | +8.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.06% | 27.13% | +4.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.63% | 46.38% | -18.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.63% | 43.69% | -16.06% |
Сравнение комиссий MSFD и TMF
MSFD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFD и TMF
Дивидендная доходность MSFD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности TMF в 4.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 4.23% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.56% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
MSFD and TMF have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFD has higher volatility (18.53%) compared to TMF (7.36%). In terms of maximum drawdown, MSFD dropped -59.90% vs TMF's -93.10%.
On 3-year performance, MSFD leads with -12.91% vs -18.06% for TMF. On fees, TMF is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 7.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MSFD has performed better with a -12.91% return vs -18.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TMF is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.06% for MSFD.
TMF has the higher dividend yield at 4.56%, compared with 4.23% for MSFD.
MSFD is categorized as Inverse Equities, while TMF is Leveraged Bonds. MSFD tracks Microsoft Corporation (-100%), while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Their fees differ too: 1.06% for MSFD and 1.01% for TMF.
MSFD currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFD и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор