Сравнение MSFD с SPXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).
MSFD и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Microsoft Corporation (-100%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MSFD и SPXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFD и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 28.73% | -13.36% | -7.86% | -35.90% | 3.88% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | -15.99% | 31.94% | 63.61% | 69.49% | -16.49% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFD показывает доходность 28.73%, что значительно выше, чем у SPXL с доходностью -15.99%.
MSFD
- 1 день
- -3.15%
- 1 месяц
- 6.11%
- С начала года
- 28.73%
- 6 месяцев
- 38.42%
- 1 год
- -0.32%
- 3 года*
- -7.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXL
- 1 день
- 8.63%
- 1 месяц
- -15.66%
- С начала года
- -15.99%
- 6 месяцев
- -12.47%
- 1 год
- 32.76%
- 3 года*
- 37.47%
- 5 лет*
- 16.98%
- 10 лет*
- 25.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFD и SPXL
MSFD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SPXL в 1.02%.
Доходность на риск
MSFD vs. SPXL — Ранг доходности на риск
MSFD
SPXL
Сравнение MSFD c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFD | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | 0.61 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 1.18 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.18 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 1.05 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | 4.21 | -4.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFD | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 0.61 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | 0.47 | -0.87 |
Корреляция
Корреляция между MSFD и SPXL составляет -0.69. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFD и SPXL
Дивидендная доходность MSFD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности SPXL в 0.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 2.43% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.80% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок MSFD и SPXL
Максимальная просадка MSFD за все время составила -59.90%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFD и SPXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFD | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.90% | -76.86% | +16.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.84% | -33.42% | -1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.94% | -20.45% | -21.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.28% | -15.85% | -25.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.22% | 8.34% | +16.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFD и SPXL
Текущая волатильность для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) составляет 6.60%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) волатильность равна 15.89%. Это указывает на то, что MSFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFD | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 15.89% | -9.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.84% | 28.45% | -9.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.78% | 54.30% | -27.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.77% | 50.27% | -24.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.77% | 53.37% | -27.60% |