Сравнение MSFD с SPDN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN).
MSFD и SPDN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Microsoft Corporation (-100%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. SPDN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MSFD и SPDN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFD и SPDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 28.73% | -13.36% | -7.86% | -35.90% | 3.88% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 5.09% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 3.08% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFD показывает доходность 28.73%, что значительно выше, чем у SPDN с доходностью 5.09%.
MSFD
- 1 день
- -3.15%
- 1 месяц
- 6.11%
- С начала года
- 28.73%
- 6 месяцев
- 38.42%
- 1 год
- -0.32%
- 3 года*
- -7.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPDN
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 4.76%
- С начала года
- 5.09%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- -11.55%
- 3 года*
- -9.84%
- 5 лет*
- -7.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFD и SPDN
MSFD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SPDN в 0.50%.
Доходность на риск
MSFD vs. SPDN — Ранг доходности на риск
MSFD
SPDN
Сравнение MSFD c SPDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFD | SPDN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | -0.63 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | -0.77 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.89 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | -0.45 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | -0.55 | +0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFD | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | -0.63 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | -0.64 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между MSFD и SPDN составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFD и SPDN
Дивидендная доходность MSFD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности SPDN в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 2.43% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.59% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок MSFD и SPDN
Максимальная просадка MSFD за все время составила -59.90%, что меньше максимальной просадки SPDN в -73.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFD и SPDN.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFD | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.90% | -73.52% | +13.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.84% | -26.44% | -8.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.94% | -71.70% | +29.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.28% | -48.10% | +6.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.22% | 21.73% | +3.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFD и SPDN
Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что MSFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFD | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 5.54% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.84% | 9.71% | +9.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.78% | 18.52% | +8.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.77% | 16.87% | +8.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.77% | 18.13% | +7.64% |