Сравнение MSFD с SPDN
MSFD (Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares) and SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF) are both Inverse Equities funds from Direxion - MSFD tracks the Microsoft Corporation (-100%) while SPDN tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, MSFD returned -12.91%/yr vs -12.29%/yr for SPDN. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MSFD charges 1.06%/yr vs 0.48%/yr for SPDN.
Доходность
Сравнение доходности MSFD и SPDN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFD показывает доходность -6.46%, что значительно выше, чем у SPDN с доходностью -9.21%.
MSFD
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -22.72%
- 6 месяцев
- -19.03%
- С начала года
- -6.46%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- -12.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -16.37%
SPDN
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.97%
- 6 месяцев
- -9.31%
- С начала года
- -9.21%
- 1 год
- -14.57%
- 3 года*
- -12.29%
- 5 лет*
- -8.22%
- 10 лет*
- -12.35%
- Всё время*
- -12.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $33.00M | $19.83M | $21.26M | |
| $473.51M | $394.94M | $428.91M |
Сравнение доходности по годам MSFD и SPDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | -6.46% | -13.36% | -7.86% | -35.90% | 3.88% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF | -9.21% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 1.26% |
Correlation
The correlation between MSFD and SPDN is 0.41, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.41 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | 0.64 |
Over the past year, the correlation between MSFD and SPDN has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFD vs. SPDN — Ранг доходности на риск
MSFD
SPDN
Сравнение MSFD c SPDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFD | SPDN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.83 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | -0.87 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | -1.70 | +2.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFD и SPDN
Максимальная просадка MSFD за все время составила -59.90%, что меньше максимальной просадки SPDN в -75.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFD и SPDN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFD | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.90% | -75.58% | +15.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.84% | -16.83% | -14.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.50% | -38.90% | -1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.81% | -75.55% | +17.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.77% | -48.96% | +7.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.54% | 8.74% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFD и SPDN
Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) имеет более высокую волатильность в 18.53% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF (SPDN) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что MSFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFD | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.53% | 3.99% | +14.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.07% | 10.33% | +17.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.06% | 12.97% | +19.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.63% | 17.00% | +10.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.63% | 18.04% | +9.59% |
Сравнение комиссий MSFD и SPDN
MSFD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SPDN в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFD и SPDN
Дивидендная доходность MSFD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности SPDN в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 4.23% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF | 3.42% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
MSFD and SPDN have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFD has higher volatility (18.53%) compared to SPDN (3.99%). In terms of maximum drawdown, MSFD dropped -59.90% vs SPDN's -75.58%.
On 3-year performance, SPDN leads with -12.29% vs -12.91% for MSFD. On fees, SPDN is cheaper at 0.48% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SPDN has performed better with a -12.29% return vs -12.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPDN is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 1.06% for MSFD.
MSFD has the higher dividend yield at 4.23%, compared with 3.42% for SPDN.
MSFD tracks Microsoft Corporation (-100%), while SPDN tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 1.06% for MSFD and 0.48% for SPDN.
MSFD currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFD и SPDN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор