Сравнение MSFD с SPDN
MSFD (Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares) and SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion - MSFD tracks the Microsoft Corporation (-100%) while SPDN tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, MSFD returned -4.61%/yr vs -11.23%/yr for SPDN. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSFD charges 1.06%/yr vs 0.50%/yr for SPDN.
Доходность
Сравнение доходности MSFD и SPDN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFD показывает доходность 16.79%, что значительно выше, чем у SPDN с доходностью -7.06%.
MSFD
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -2.39%
- 6 месяцев
- 10.18%
- С начала года
- 16.79%
- 1 год
- 23.32%
- 3 года*
- -4.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPDN
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- -5.97%
- С начала года
- -7.06%
- 1 год
- -12.88%
- 3 года*
- -11.23%
- 5 лет*
- -8.27%
- 10 лет*
- -12.21%
Сравнение доходности по годам MSFD и SPDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 16.79% | -13.36% | -7.86% | -35.90% | 3.88% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -7.06% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 1.26% |
Correlation
The correlation between MSFD and SPDN is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | 0.64 |
Over the past year, the correlation between MSFD and SPDN has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFD vs. SPDN — Ранг доходности на риск
MSFD
SPDN
Сравнение MSFD c SPDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFD | SPDN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.84 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | -0.81 | +1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.20 | -1.53 | +4.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFD и SPDN
Максимальная просадка MSFD за все время составила -59.90%, что меньше максимальной просадки SPDN в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFD и SPDN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFD | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.90% | -75.31% | +15.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.25% | -15.93% | -7.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.50% | -38.24% | -2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.33% | -74.97% | +27.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.66% | -48.82% | +7.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.32% | 8.44% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFD и SPDN
Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) имеет более высокую волатильность в 10.74% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что MSFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFD | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.74% | 3.50% | +7.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.21% | 10.09% | +14.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.50% | 12.71% | +14.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.41% | 16.97% | +9.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.41% | 18.00% | +8.41% |
Сравнение комиссий MSFD и SPDN
MSFD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SPDN в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFD и SPDN
Дивидендная доходность MSFD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности SPDN в 3.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 3.38% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.34% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
MSFD and SPDN have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFD has higher volatility (10.74%) compared to SPDN (3.50%). In terms of maximum drawdown, MSFD dropped -59.90% vs SPDN's -75.31%.
On 3-year performance, MSFD leads with -4.61% vs -11.23% for SPDN. On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MSFD has performed better with a -4.61% return vs -11.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.06% for MSFD.
MSFD has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 3.34% for SPDN.
MSFD tracks Microsoft Corporation (-100%), while SPDN tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 1.06% for MSFD and 0.50% for SPDN.
MSFD currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFD и SPDN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор