PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFD с SOXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFD с SOXS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSFD (Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - MSFD is a Inverse Equities fund tracking the Microsoft Corporation (-100%), while SOXS is a Leveraged Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, MSFD returned -7.16%/yr vs -86.64%/yr for SOXS. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSFD charges 1.06%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.

Доходность

Сравнение доходности MSFD и SOXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFD показывает доходность 10.43%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -92.10%.

MSFD

1 день
3.26%
1 месяц
-3.86%
С начала года
10.43%
6 месяцев
9.36%
1 год
7.43%
3 года*
-7.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXS

1 день
-5.03%
1 месяц
-62.97%
С начала года
-92.10%
6 месяцев
-91.70%
1 год
-97.75%
3 года*
-86.64%
5 лет*
-79.66%
10 лет*
-78.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFD и SOXS

2026 (YTD)2025202420232022
MSFD
Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares		10.43%-13.36%-7.86%-35.90%3.88%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-92.10%-85.53%-59.55%-84.56%-23.01%

Correlation

The correlation between MSFD and SOXS is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

0.50

Over the past year, the correlation between MSFD and SOXS has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Часто сравнивают с MSFD:
MSFD с MSFTMSFD с MUDMSFD с AMZDMSFD с EMTYMSFD с PLTZMSFD с EUMMSFD с SVIX
Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с FNGDSOXS с SOXQSOXS с QQQ

Доходность на риск

MSFD vs. SOXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFD
Ранг доходности на риск MSFD: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFD: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFD: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFD: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFD: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFD: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFD c SOXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFDSOXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
-0.96

+1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.63
-3.94

+4.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.58

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.32

-1.00

+1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.89

-1.44

+2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFD vs. SOXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFD на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа SOXS равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFD и SOXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFDSOXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

-0.96

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

-0.79

+0.28

Просадки

Сравнение просадок MSFD и SOXS

Максимальная просадка MSFD за все время составила -59.90%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFD и SOXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFDSOXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.90%

-100.00%

+40.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.25%

-97.68%

+74.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.50%

-99.80%

+59.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-99.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-100.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.20%

-100.00%

+49.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.59%

-92.60%

+51.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.40%

68.64%

-60.24%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFD и SOXS

Текущая волатильность для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) составляет 10.12%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 44.22%. Это указывает на то, что MSFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFDSOXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.12%

44.22%

-34.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.06%

83.94%

-61.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.32%

102.18%

-76.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.15%

108.21%

-82.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.15%

100.48%

-74.33%

Сравнение комиссий MSFD и SOXS

MSFD берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFD и SOXS

Дивидендная доходность MSFD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности SOXS в 68.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MSFD
Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares		2.83%3.33%4.46%4.43%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		68.34%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%

Часто задаваемые вопросы

MSFD and SOXS have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXS has higher volatility (44.22%) compared to MSFD (10.12%). In terms of maximum drawdown, MSFD dropped -59.90% vs SOXS's -100.00%.

On 3-year performance, MSFD leads with -7.16% vs -86.64% for SOXS. On fees, MSFD is cheaper at 1.06% per year. On volatility, MSFD has been the lower-risk option at 10.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MSFD has performed better with a -7.16% return vs -86.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSFD is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.

SOXS has the higher dividend yield at 68.34%, compared with 2.83% for MSFD.

MSFD is categorized as Inverse Equities, while SOXS is Leveraged Equities. MSFD tracks Microsoft Corporation (-100%), while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). Their fees differ too: 1.06% for MSFD and 1.08% for SOXS.

MSFD currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFD и SOXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор