Сравнение MSFD с SOXL
MSFD (Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - MSFD is a Inverse Equities fund tracking the Microsoft Corporation (-100%), while SOXL is a Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, MSFD returned -7.16%/yr vs 135.13%/yr for SOXL. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. MSFD charges 1.06%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.
Доходность
Сравнение доходности MSFD и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFD показывает доходность 10.43%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 567.48%.
MSFD
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- 10.43%
- 6 месяцев
- 9.36%
- 1 год
- 7.43%
- 3 года*
- -7.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- 5.34%
- 1 месяц
- 119.95%
- С начала года
- 567.48%
- 6 месяцев
- 502.28%
- 1 год
- 1,438.30%
- 3 года*
- 135.13%
- 5 лет*
- 48.72%
- 10 лет*
- 65.39%
Сравнение доходности по годам MSFD и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 10.43% | -13.36% | -7.86% | -35.90% | 3.88% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 567.48% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -25.05% |
Correlation
The correlation between MSFD and SOXL is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г. | -0.50 |
Over the past year, the inverse relationship between MSFD and SOXL has weakened: their correlation has moved from -0.50 to -0.17, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFD vs. SOXL — Ранг доходности на риск
MSFD
SOXL
Сравнение MSFD c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFD | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -13.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.72 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 33.47 | -33.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.89 | 114.79 | -113.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFD | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 14.28 | -13.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | 0.52 | -1.03 |
Просадки
Сравнение просадок MSFD и SOXL
Максимальная просадка MSFD за все время составила -59.90%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFD и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFD | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.90% | -90.46% | +30.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.25% | -43.47% | +20.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.50% | -87.88% | +47.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.20% | 0.00% | -50.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.59% | -35.01% | -6.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.40% | 12.65% | -4.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFD и SOXL
Текущая волатильность для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) составляет 10.12%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 40.82%. Это указывает на то, что MSFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFD | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.12% | 40.82% | -30.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.06% | 81.29% | -59.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.32% | 102.11% | -76.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.15% | 107.25% | -81.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.15% | 99.04% | -72.89% |
Сравнение комиссий MSFD и SOXL
MSFD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFD и SOXL
Дивидендная доходность MSFD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности SOXL в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 2.83% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.03% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
MSFD and SOXL have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (40.82%) compared to MSFD (10.12%). In terms of maximum drawdown, MSFD dropped -59.90% vs SOXL's -90.46%.
On 3-year performance, SOXL leads with 135.13% vs -7.16% for MSFD. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, MSFD has been the lower-risk option at 10.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SOXL has performed better with a 135.13% return vs -7.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.06% for MSFD.
MSFD has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 0.03% for SOXL.
MSFD is categorized as Inverse Equities, while SOXL is Leveraged Equities. MSFD tracks Microsoft Corporation (-100%), while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. Their fees differ too: 1.06% for MSFD and 0.75% for SOXL.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (14.28 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFD и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор