PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSFD с RWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MSFD и RWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и ProShares Short Russell2000 (RWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFD показывает доходность -6.46%, что значительно выше, чем у RWM с доходностью -17.16%.


MSFD

1 день
1.15%
1 месяц
-22.72%
6 месяцев
-19.03%
С начала года
-6.46%
1 год
2.95%
3 года*
-12.91%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
-16.37%

RWM

1 день
0.60%
1 месяц
-0.15%
6 месяцев
-12.73%
С начала года
-17.16%
1 год
-25.16%
3 года*
-11.56%
5 лет*
-6.10%
10 лет*
-11.60%
Всё время*
-12.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$33.00M$19.83M$21.26M
$347.28M$311.24M$253.71M

Сравнение доходности по годам MSFD и RWM


2026 (YTD)2025202420232022
MSFD
Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares
-6.46%-13.36%-7.86%-35.90%3.88%
RWM
ProShares Short Russell2000
-17.16%-9.40%-5.91%-10.43%0.48%

Correlation

The correlation between MSFD and RWM is 0.18, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.18

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г.

0.37

The correlation between MSFD and RWM shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares

ProShares Short Russell2000

Доходность на риск

MSFD vs. RWM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

MSFD
Ранг доходности на риск MSFD: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFD: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFD: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFD: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFD: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFD: 1313
Ранг коэф-та Мартина

RWM
Ранг доходности на риск RWM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWM: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWM: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWM: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MSFD c RWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и ProShares Short Russell2000 (RWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MSFDRWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.80

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.10

-0.97

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.35

-1.60

+1.94

MSFD vs. RWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFD на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа RWM равного -1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFD и RWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFD и RWM

Максимальная просадка MSFD за все время составила -59.90%, что меньше максимальной просадки RWM в -95.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFD и RWM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSFDRWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.90%

-95.61%

+35.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.84%

-25.97%

-4.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.50%

-43.12%

+2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.81%

-95.58%

+37.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.77%

-74.21%

+32.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.54%

15.77%

-7.23%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFD и RWM

Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) имеет более высокую волатильность в 18.53% по сравнению с ProShares Short Russell2000 (RWM) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что MSFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSFDRWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.53%

4.46%

+14.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.07%

14.19%

+13.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.06%

19.19%

+12.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.63%

22.52%

+5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.63%

23.10%

+4.53%

Сравнение комиссий MSFD и RWM

MSFD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии RWM в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFD и RWM

Дивидендная доходность MSFD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности RWM в 3.85%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MSFD
Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares
4.23%3.33%4.46%4.43%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RWM
ProShares Short Russell2000
3.85%3.97%6.03%4.78%0.39%0.00%0.20%1.55%0.87%0.07%

Часто задаваемые вопросы


MSFD and RWM have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFD has higher volatility (18.53%) compared to RWM (4.46%). In terms of maximum drawdown, MSFD dropped -59.90% vs RWM's -95.61%.

On 3-year performance, RWM leads with -11.56% vs -12.91% for MSFD. On fees, RWM is cheaper at 0.95% per year. On volatility, RWM has been the lower-risk option at 4.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RWM has performed better with a -11.56% return vs -12.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWM is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.06% for MSFD.

MSFD has the higher dividend yield at 4.23%, compared with 3.85% for RWM.

MSFD tracks Microsoft Corporation (-100%), while RWM tracks Russell 2000 (-100%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.06% for MSFD and 0.95% for RWM.

MSFD currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFD и RWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор