Сравнение MSFD с RWM
MSFD (Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares) and RWM (ProShares Short Russell2000) are both Inverse Equities funds - MSFD tracks the Microsoft Corporation (-100%) while RWM tracks the Russell 2000 (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, MSFD returned -12.91%/yr vs -11.56%/yr for RWM. Their 0.37 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MSFD charges 1.06%/yr vs 0.95%/yr for RWM.
Доходность
Сравнение доходности MSFD и RWM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFD показывает доходность -6.46%, что значительно выше, чем у RWM с доходностью -17.16%.
MSFD
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -22.72%
- 6 месяцев
- -19.03%
- С начала года
- -6.46%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- -12.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -16.37%
RWM
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -0.15%
- 6 месяцев
- -12.73%
- С начала года
- -17.16%
- 1 год
- -25.16%
- 3 года*
- -11.56%
- 5 лет*
- -6.10%
- 10 лет*
- -11.60%
- Всё время*
- -12.11%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $33.00M | $19.83M | $21.26M | |
| $347.28M | $311.24M | $253.71M |
Сравнение доходности по годам MSFD и RWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | -6.46% | -13.36% | -7.86% | -35.90% | 3.88% |
RWM ProShares Short Russell2000 | -17.16% | -9.40% | -5.91% | -10.43% | 0.48% |
Correlation
The correlation between MSFD and RWM is 0.18, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.18 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | 0.37 |
The correlation between MSFD and RWM shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFD vs. RWM — Ранг доходности на риск
MSFD
RWM
Сравнение MSFD c RWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и ProShares Short Russell2000 (RWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFD | RWM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.80 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | -0.97 | +1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | -1.60 | +1.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFD и RWM
Максимальная просадка MSFD за все время составила -59.90%, что меньше максимальной просадки RWM в -95.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFD и RWM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFD | RWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.90% | -95.61% | +35.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.84% | -25.97% | -4.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.50% | -43.12% | +2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.81% | -95.58% | +37.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.77% | -74.21% | +32.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.54% | 15.77% | -7.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFD и RWM
Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) имеет более высокую волатильность в 18.53% по сравнению с ProShares Short Russell2000 (RWM) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что MSFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFD | RWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.53% | 4.46% | +14.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.07% | 14.19% | +13.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.06% | 19.19% | +12.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.63% | 22.52% | +5.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.63% | 23.10% | +4.53% |
Сравнение комиссий MSFD и RWM
MSFD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии RWM в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFD и RWM
Дивидендная доходность MSFD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности RWM в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 4.23% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RWM ProShares Short Russell2000 | 3.85% | 3.97% | 6.03% | 4.78% | 0.39% | 0.00% | 0.20% | 1.55% | 0.87% | 0.07% |
Часто задаваемые вопросы
MSFD and RWM have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFD has higher volatility (18.53%) compared to RWM (4.46%). In terms of maximum drawdown, MSFD dropped -59.90% vs RWM's -95.61%.
On 3-year performance, RWM leads with -11.56% vs -12.91% for MSFD. On fees, RWM is cheaper at 0.95% per year. On volatility, RWM has been the lower-risk option at 4.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, RWM has performed better with a -11.56% return vs -12.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RWM is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.06% for MSFD.
MSFD has the higher dividend yield at 4.23%, compared with 3.85% for RWM.
MSFD tracks Microsoft Corporation (-100%), while RWM tracks Russell 2000 (-100%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.06% for MSFD and 0.95% for RWM.
MSFD currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFD и RWM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор