Сравнение MSFD с RWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и ProShares Short Russell2000 (RWM).
MSFD и RWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Microsoft Corporation (-100%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. RWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 (-100%). Фонд был запущен 23 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MSFD и RWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFD и RWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 28.73% | -13.36% | -7.86% | -35.90% | 3.88% |
RWM ProShares Short Russell2000 | -1.08% | -9.40% | -5.91% | -10.43% | 2.56% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFD показывает доходность 28.73%, что значительно выше, чем у RWM с доходностью -1.08%.
MSFD
- 1 день
- -3.15%
- 1 месяц
- 6.11%
- С начала года
- 28.73%
- 6 месяцев
- 38.42%
- 1 год
- -0.32%
- 3 года*
- -7.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RWM
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 5.43%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- -2.30%
- 1 год
- -19.68%
- 3 года*
- -8.32%
- 5 лет*
- -3.02%
- 10 лет*
- -11.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFD и RWM
MSFD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии RWM в 0.95%.
Доходность на риск
MSFD vs. RWM — Ранг доходности на риск
MSFD
RWM
Сравнение MSFD c RWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и ProShares Short Russell2000 (RWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFD | RWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | -0.85 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | -1.12 | +1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.87 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | -0.57 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | -0.77 | +0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFD | RWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | -0.85 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | -0.47 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между MSFD и RWM составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFD и RWM
Дивидендная доходность MSFD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности RWM в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 2.43% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RWM ProShares Short Russell2000 | 3.59% | 3.97% | 6.03% | 4.78% | 0.39% | 0.00% | 0.20% | 1.55% | 0.87% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок MSFD и RWM
Максимальная просадка MSFD за все время составила -59.90%, что меньше максимальной просадки RWM в -95.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFD и RWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFD | RWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.90% | -95.12% | +35.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.84% | -34.53% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.94% | -94.73% | +52.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.28% | -73.85% | +32.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.22% | 25.30% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFD и RWM
Текущая волатильность для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) составляет 6.60%, в то время как у ProShares Short Russell2000 (RWM) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что MSFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFD | RWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 7.37% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.84% | 14.44% | +4.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.78% | 23.18% | +3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.77% | 22.58% | +3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.77% | 23.07% | +2.70% |