Сравнение MSFD с HDGE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE).
MSFD и HDGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Microsoft Corporation (-100%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. HDGE - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFD и HDGE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFD и HDGE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 28.73% | -13.36% | -7.86% | -35.90% | 3.88% |
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 12.05% | 1.50% | -8.01% | -26.98% | 0.74% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFD показывает доходность 28.73%, что значительно выше, чем у HDGE с доходностью 12.05%.
MSFD
- 1 день
- -3.15%
- 1 месяц
- 6.11%
- С начала года
- 28.73%
- 6 месяцев
- 38.42%
- 1 год
- -0.32%
- 3 года*
- -7.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDGE
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- 12.05%
- 6 месяцев
- 13.38%
- 1 год
- 4.28%
- 3 года*
- -4.77%
- 5 лет*
- -2.67%
- 10 лет*
- -14.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFD и HDGE
MSFD берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии HDGE в 3.36%.
Доходность на риск
MSFD vs. HDGE — Ранг доходности на риск
MSFD
HDGE
Сравнение MSFD c HDGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFD | HDGE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | 0.22 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 0.45 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.06 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 0.21 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | 0.30 | -0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFD | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 0.22 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | -0.66 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между MSFD и HDGE составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFD и HDGE
Дивидендная доходность MSFD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности HDGE в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 2.43% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.12% | 3.50% | 7.83% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок MSFD и HDGE
Максимальная просадка MSFD за все время составила -59.90%, что меньше максимальной просадки HDGE в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFD и HDGE.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFD | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.90% | -93.88% | +33.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.84% | -19.63% | -15.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.94% | -92.64% | +50.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.28% | -69.85% | +28.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.22% | 13.53% | +11.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFD и HDGE
Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что MSFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFD | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 4.48% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.84% | 12.17% | +6.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.78% | 19.95% | +6.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.77% | 23.96% | +1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.77% | 23.51% | +2.26% |