Сравнение MSFD с CRSH
MSFD (Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares) and CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MSFD is a Inverse Equities fund tracking the Microsoft Corporation (-100%), while CRSH is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. MSFD is passively managed, while CRSH is actively managed. Over the past year, MSFD returned 2.95% vs -6.85% for CRSH. Their 0.33 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MSFD charges 1.06%/yr vs 0.99%/yr for CRSH.
Доходность
Сравнение доходности MSFD и CRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFD показывает доходность -6.46%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 23.73%.
MSFD
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -22.72%
- 6 месяцев
- -19.03%
- С начала года
- -6.46%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- -12.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -16.37%
CRSH
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 20.57%
- 6 месяцев
- 13.00%
- С начала года
- 23.73%
- 1 год
- -6.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -25.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $483.71K | $334.19K | $366.20K | |
| $33.00M | $19.83M | $21.26M |
Сравнение доходности по годам MSFD и CRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | -6.46% | -13.36% | -4.29% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 23.73% | -13.40% | -52.42% |
Correlation
The correlation between MSFD and CRSH is 0.22, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г. | 0.33 |
The correlation between MSFD and CRSH shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFD vs. CRSH — Ранг доходности на риск
MSFD
CRSH
Сравнение MSFD c CRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFD | CRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.00 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | -0.24 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | -0.40 | +0.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFD и CRSH
Максимальная просадка MSFD за все время составила -59.90%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFD и CRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFD | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.90% | -63.68% | +3.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.84% | -28.30% | -2.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.81% | -51.32% | -6.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.77% | -44.02% | +2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.54% | 19.38% | -10.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFD и CRSH
Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) имеет более высокую волатильность в 18.53% по сравнению с YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) с волатильностью 12.18%. Это указывает на то, что MSFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFD | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.53% | 12.18% | +6.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.07% | 26.62% | +1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.06% | 36.84% | -4.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.63% | 47.42% | -19.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.63% | 47.42% | -19.79% |
Сравнение комиссий MSFD и CRSH
MSFD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии CRSH в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFD и CRSH
Дивидендная доходность MSFD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности CRSH в 76.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 76.80% | 138.78% | 94.25% | 0.00% | 0.00% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 4.23% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
MSFD and CRSH have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFD has higher volatility (18.53%) compared to CRSH (12.18%). In terms of maximum drawdown, MSFD dropped -59.90% vs CRSH's -63.68%.
On 1-year performance, MSFD leads with 2.95% vs -6.85% for CRSH. On fees, CRSH is cheaper at 0.99% per year. On volatility, CRSH has been the lower-risk option at 12.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSFD has performed better with a 2.95% return vs -6.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CRSH is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.06% for MSFD.
CRSH has the higher dividend yield at 76.80%, compared with 4.23% for MSFD.
MSFD is categorized as Inverse Equities, while CRSH is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 1.06% for MSFD and 0.99% for CRSH.
MSFD currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFD и CRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор