Сравнение MSFD с BERZ
MSFD (Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares) and BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) are both Inverse Equities funds - MSFD tracks the Microsoft Corporation (-100%) while BERZ tracks the Solactive FANG Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, MSFD returned -4.61%/yr vs -72.79%/yr for BERZ. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSFD charges 1.06%/yr vs 0.95%/yr for BERZ.
Доходность
Сравнение доходности MSFD и BERZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFD показывает доходность 16.79%, что значительно выше, чем у BERZ с доходностью -54.50%.
MSFD
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -2.39%
- 6 месяцев
- 10.18%
- С начала года
- 16.79%
- 1 год
- 23.32%
- 3 года*
- -4.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BERZ
- 1 день
- 8.13%
- 1 месяц
- 12.66%
- 6 месяцев
- -51.50%
- С начала года
- -54.50%
- 1 год
- -75.61%
- 3 года*
- -72.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFD и BERZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 16.79% | -13.36% | -7.86% | -35.90% | 3.88% |
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | -54.50% | -78.81% | -65.95% | -89.12% | 7.41% |
Correlation
The correlation between MSFD and BERZ is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | 0.66 |
Over the past year, the correlation between MSFD and BERZ has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFD vs. BERZ — Ранг доходности на риск
MSFD
BERZ
Сравнение MSFD c BERZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFD | BERZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.81 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | -0.90 | +1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.20 | -1.42 | +4.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFD и BERZ
Максимальная просадка MSFD за все время составила -59.90%, что меньше максимальной просадки BERZ в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFD и BERZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFD | BERZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.90% | -99.80% | +39.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.25% | -83.72% | +60.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.50% | -98.87% | +58.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.33% | -99.73% | +52.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.66% | -72.17% | +30.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.32% | 53.42% | -46.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFD и BERZ
Текущая волатильность для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) составляет 10.74%, в то время как у MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) волатильность равна 25.86%. Это указывает на то, что MSFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BERZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFD | BERZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.74% | 25.86% | -15.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.21% | 65.71% | -41.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.50% | 82.83% | -55.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.41% | 92.62% | -66.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.41% | 92.62% | -66.21% |
Сравнение комиссий MSFD и BERZ
MSFD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии BERZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFD и BERZ
Дивидендная доходность MSFD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, тогда как BERZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 3.38% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
MSFD and BERZ have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BERZ has higher volatility (25.86%) compared to MSFD (10.74%). In terms of maximum drawdown, MSFD dropped -59.90% vs BERZ's -99.80%.
On 3-year performance, MSFD leads with -4.61% vs -72.79% for BERZ. On fees, BERZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MSFD has been the lower-risk option at 10.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MSFD has performed better with a -4.61% return vs -72.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BERZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.06% for MSFD.
MSFD has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 0.00% for BERZ.
MSFD tracks Microsoft Corporation (-100%), while BERZ tracks Solactive FANG Innovation Index. They also come from different issuers: Direxion and BMO. Their fees differ too: 1.06% for MSFD and 0.95% for BERZ.
MSFD currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFD и BERZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор