PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFD с BERZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFD с BERZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSFD (Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares) and BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) are both Inverse Equities funds - MSFD tracks the Microsoft Corporation (-100%) while BERZ tracks the Solactive FANG Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, MSFD returned -7.16%/yr vs -77.59%/yr for BERZ. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSFD charges 1.06%/yr vs 0.95%/yr for BERZ.

Доходность

Сравнение доходности MSFD и BERZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFD показывает доходность 10.43%, что значительно выше, чем у BERZ с доходностью -65.19%.

MSFD

1 день
3.26%
1 месяц
-3.86%
С начала года
10.43%
6 месяцев
9.36%
1 год
7.43%
3 года*
-7.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

BERZ

1 день
3.73%
1 месяц
-37.37%
С начала года
-65.19%
6 месяцев
-64.50%
1 год
-86.22%
3 года*
-77.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFD и BERZ

2026 (YTD)2025202420232022
MSFD
Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares		10.43%-13.36%-7.86%-35.90%3.88%
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN		-65.19%-78.81%-65.95%-89.12%14.16%

Correlation

The correlation between MSFD and BERZ is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

0.69

Over the past year, the correlation between MSFD and BERZ has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN

Часто сравнивают с MSFD:
MSFD с MSFTMSFD с MUDMSFD с AMZDMSFD с EMTYMSFD с PLTZMSFD с EUMMSFD с SVIX
Часто сравнивают с BERZ:
BERZ с BULZBERZ с FNGDBERZ с EDZBERZ с TECSBERZ с QUSBERZ с WEBSBERZ с SOXS

Доходность на риск

MSFD vs. BERZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFD
Ранг доходности на риск MSFD: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFD: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFD: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFD: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFD: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFD: 1313
Ранг коэф-та Мартина
BERZ
Ранг доходности на риск BERZ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERZ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERZ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERZ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFD c BERZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFDBERZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
-1.14

+1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.63
-2.96

+3.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.69

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.32

-0.99

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.89

-1.54

+2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFD vs. BERZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFD на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа BERZ равного -1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFD и BERZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFDBERZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

-1.14

+1.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

-0.75

+0.24

Просадки

Сравнение просадок MSFD и BERZ

Максимальная просадка MSFD за все время составила -59.90%, что меньше максимальной просадки BERZ в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFD и BERZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFDBERZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.90%

-99.80%

+39.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.25%

-87.32%

+64.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.50%

-98.97%

+58.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.20%

-99.79%

+49.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.59%

-71.57%

+29.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.40%

56.07%

-47.67%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFD и BERZ

Текущая волатильность для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) составляет 10.12%, в то время как у MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) волатильность равна 23.63%. Это указывает на то, что MSFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BERZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFDBERZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.12%

23.63%

-13.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.06%

57.98%

-35.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.32%

75.77%

-50.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.15%

92.20%

-66.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.15%

92.20%

-66.05%

Сравнение комиссий MSFD и BERZ

MSFD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии BERZ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFD и BERZ

Дивидендная доходность MSFD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, тогда как BERZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFD
Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares		2.83%3.33%4.46%4.43%0.74%

Часто задаваемые вопросы

MSFD and BERZ have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BERZ has higher volatility (23.63%) compared to MSFD (10.12%). In terms of maximum drawdown, MSFD dropped -59.90% vs BERZ's -99.80%.

On 3-year performance, MSFD leads with -7.16% vs -77.59% for BERZ. On fees, BERZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MSFD has been the lower-risk option at 10.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MSFD has performed better with a -7.16% return vs -77.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BERZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.06% for MSFD.

MSFD has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 0.00% for BERZ.

MSFD tracks Microsoft Corporation (-100%), while BERZ tracks Solactive FANG Innovation Index. They also come from different issuers: Direxion and BMO. Their fees differ too: 1.06% for MSFD and 0.95% for BERZ.

MSFD currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFD и BERZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор