Сравнение MSFD с BERZ
MSFD (Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares) and BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) are both Inverse Equities funds - MSFD tracks the Microsoft Corporation (-100%) while BERZ tracks the Solactive FANG Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, MSFD returned -12.91%/yr vs -74.58%/yr for BERZ. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MSFD charges 1.06%/yr vs 0.95%/yr for BERZ.
Доходность
Сравнение доходности MSFD и BERZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFD показывает доходность -6.46%, что значительно выше, чем у BERZ с доходностью -61.34%.
MSFD
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -22.72%
- 6 месяцев
- -19.03%
- С начала года
- -6.46%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- -12.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -16.37%
BERZ
- 1 день
- 4.13%
- 1 месяц
- -7.94%
- 6 месяцев
- -66.38%
- С начала года
- -61.34%
- 1 год
- -79.59%
- 3 года*
- -74.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -66.47%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.42M | $1.78M | $2.10M | |
| $33.00M | $19.83M | $21.26M |
Сравнение доходности по годам MSFD и BERZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | -6.46% | -13.36% | -7.86% | -35.90% | 3.88% |
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | -61.34% | -78.81% | -65.95% | -89.12% | 7.41% |
Correlation
The correlation between MSFD and BERZ is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.40 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | 0.65 |
Over the past year, the correlation between MSFD and BERZ has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFD vs. BERZ — Ранг доходности на риск
MSFD
BERZ
Сравнение MSFD c BERZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFD | BERZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.80 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | -0.97 | +1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | -1.51 | +1.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFD и BERZ
Максимальная просадка MSFD за все время составила -59.90%, что меньше максимальной просадки BERZ в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFD и BERZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFD | BERZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.90% | -99.80% | +39.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.84% | -82.07% | +51.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.50% | -98.87% | +58.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.81% | -99.77% | +41.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.77% | -72.48% | +30.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.54% | 53.65% | -45.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFD и BERZ
Текущая волатильность для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) составляет 18.53%, в то время как у MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) волатильность равна 37.85%. Это указывает на то, что MSFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BERZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFD | BERZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.53% | 37.85% | -19.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.07% | 72.82% | -44.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.06% | 88.13% | -56.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.63% | 93.29% | -65.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.63% | 93.29% | -65.66% |
Сравнение комиссий MSFD и BERZ
MSFD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии BERZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFD и BERZ
Дивидендная доходность MSFD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, тогда как BERZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 4.23% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
MSFD and BERZ have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BERZ has higher volatility (37.85%) compared to MSFD (18.53%). In terms of maximum drawdown, MSFD dropped -59.90% vs BERZ's -99.80%.
On 3-year performance, MSFD leads with -12.91% vs -74.58% for BERZ. On fees, BERZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MSFD has been the lower-risk option at 18.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MSFD has performed better with a -12.91% return vs -74.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BERZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.06% for MSFD.
MSFD has the higher dividend yield at 4.23%, compared with 0.00% for BERZ.
MSFD tracks Microsoft Corporation (-100%), while BERZ tracks Solactive FANG Innovation Index. They also come from different issuers: Direxion and BMO. Their fees differ too: 1.06% for MSFD and 0.95% for BERZ.
MSFD currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFD и BERZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор