Сравнение MSFAX с VTWAX
MSFAX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio) and VTWAX (Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, MSFAX returned -1.72%/yr vs 11.01%/yr for VTWAX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSFAX charges 0.92%/yr vs 0.09%/yr for VTWAX.
Доходность
Сравнение доходности MSFAX и VTWAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFAX показывает доходность -8.40%, что значительно ниже, чем у VTWAX с доходностью 12.14%.
MSFAX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 1.19%
- 6 месяцев
- -8.68%
- С начала года
- -8.40%
- 1 год
- -23.81%
- 3 года*
- -3.30%
- 5 лет*
- -1.72%
- 10 лет*
- 6.41%
VTWAX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -0.01%
- 6 месяцев
- 9.15%
- С начала года
- 12.14%
- 1 год
- 23.83%
- 3 года*
- 18.97%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFAX и VTWAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFAX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio | -8.40% | -11.65% | 8.94% | 16.41% | -17.26% | 21.89% | 13.24% | 27.70% |
VTWAX Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares | 12.14% | 22.43% | 16.43% | 21.85% | -18.02% | 18.17% | 16.67% | 17.53% |
Correlation
The correlation between MSFAX and VTWAX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2019 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between MSFAX and VTWAX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFAX vs. VTWAX — Ранг доходности на риск
MSFAX
VTWAX
Сравнение MSFAX c VTWAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio (MSFAX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFAX | VTWAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.33 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 2.52 | -3.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 10.79 | -12.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFAX и VTWAX
Максимальная просадка MSFAX за все время составила -43.81%, что больше максимальной просадки VTWAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFAX и VTWAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFAX | VTWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.81% | -34.20% | -9.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.58% | -9.64% | -19.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.89% | -16.43% | -17.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.89% | -26.40% | -7.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.20% | -0.89% | -28.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.98% | -5.24% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.07% | 2.25% | +15.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFAX и VTWAX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio (MSFAX) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что MSFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFAX | VTWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 4.13% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 11.15% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.32% | 13.35% | +3.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 15.87% | +1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.86% | 18.18% | -1.32% |
Сравнение комиссий MSFAX и VTWAX
MSFAX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии VTWAX в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFAX и VTWAX
MSFAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFAX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio | 0.00% | 0.00% | 11.85% | 1.96% | 1.69% | 2.75% | 3.48% | 8.23% | 5.76% | 3.72% | 3.11% | 4.75% |
VTWAX Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares | 1.55% | 1.80% | 1.92% | 2.06% | 2.17% | 1.79% | 1.64% | 2.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFAX and VTWAX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFAX has higher volatility (4.64%) compared to VTWAX (4.13%). In terms of maximum drawdown, MSFAX dropped -43.81% vs VTWAX's -34.20%.
VTWAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFAX и VTWAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор