Сравнение MSFAX с VGPMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio (MSFAX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX).
MSFAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 нояб. 2001 г.. VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFAX и VGPMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFAX и VGPMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFAX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio | -13.49% | -11.65% | 8.94% | 16.41% | -17.26% | 21.89% | 13.24% | 34.63% | -1.66% | 24.68% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 4.53% | 65.96% | 5.78% | 10.06% | 7.34% | 19.50% | 17.21% | 20.67% | -32.26% | 13.75% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFAX показывает доходность -13.49%, что значительно ниже, чем у VGPMX с доходностью 4.53%. За последние 10 лет акции MSFAX уступали акциям VGPMX по среднегодовой доходности: 6.27% против 12.39% соответственно.
MSFAX
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -9.24%
- С начала года
- -13.49%
- 6 месяцев
- -26.38%
- 1 год
- -25.95%
- 3 года*
- -3.04%
- 5 лет*
- -0.71%
- 10 лет*
- 6.27%
VGPMX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -10.69%
- С начала года
- 4.53%
- 6 месяцев
- 17.55%
- 1 год
- 57.21%
- 3 года*
- 24.25%
- 5 лет*
- 19.13%
- 10 лет*
- 12.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFAX и VGPMX
MSFAX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии VGPMX в 0.36%.
Доходность на риск
MSFAX vs. VGPMX — Ранг доходности на риск
MSFAX
VGPMX
Сравнение MSFAX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio (MSFAX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFAX | VGPMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | 2.94 | -4.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | 3.51 | -5.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.56 | -0.84 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 4.24 | -5.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.10 | 17.59 | -19.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFAX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.33 | 2.94 | -4.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 1.12 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.57 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.25 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между MSFAX и VGPMX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFAX и VGPMX
MSFAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFAX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio | 0.00% | 0.00% | 11.85% | 1.96% | 1.69% | 2.75% | 3.48% | 8.23% | 5.76% | 3.72% | 3.11% | 4.75% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 3.73% | 2.59% | 2.68% | 3.22% | 3.27% | 3.26% | 2.03% | 2.39% | 3.02% | 0.02% | 1.72% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок MSFAX и VGPMX
Максимальная просадка MSFAX за все время составила -43.81%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFAX и VGPMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFAX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.81% | -78.85% | +35.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.00% | -12.80% | -17.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.89% | -22.71% | -11.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.89% | -54.59% | +20.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.13% | -10.73% | -22.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -34.69% | +29.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.30% | 3.09% | +9.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFAX и VGPMX
Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio (MSFAX) составляет 4.10%, в то время как у Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что MSFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFAX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 7.56% | -3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.72% | 13.14% | +2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.24% | 19.28% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 17.15% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.90% | 21.65% | -4.75% |