Сравнение MSFAX с PRNHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio (MSFAX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).
MSFAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 нояб. 2001 г.. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFAX и PRNHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFAX и PRNHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFAX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio | -12.01% | -11.65% | 8.94% | 16.41% | -17.26% | 21.89% | 13.24% | 34.63% | -1.66% | 24.68% |
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | -1.22% | 3.27% | 8.80% | 21.35% | -36.96% | 9.96% | 58.05% | 56.50% | 3.79% | 31.59% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFAX показывает доходность -12.01%, что значительно ниже, чем у PRNHX с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции MSFAX уступали акциям PRNHX по среднегодовой доходности: 6.45% против 13.41% соответственно.
MSFAX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- -12.01%
- 6 месяцев
- -25.07%
- 1 год
- -24.83%
- 3 года*
- -2.48%
- 5 лет*
- -0.52%
- 10 лет*
- 6.45%
PRNHX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- 7.79%
- 5 лет*
- -1.42%
- 10 лет*
- 13.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFAX и PRNHX
MSFAX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии PRNHX в 0.75%.
Доходность на риск
MSFAX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск
MSFAX
PRNHX
Сравнение MSFAX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio (MSFAX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFAX | PRNHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | 0.61 | -1.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | 1.04 | -2.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.14 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 0.99 | -1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.01 | 3.66 | -5.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFAX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.29 | 0.61 | -1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | -0.06 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.59 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.47 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между MSFAX и PRNHX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFAX и PRNHX
MSFAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRNHX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.00%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFAX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio | 0.00% | 0.00% | 11.85% | 1.96% | 1.69% | 2.75% | 3.48% | 8.23% | 5.76% | 3.72% | 3.11% | 4.75% |
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | 12.00% | 11.85% | 9.82% | 0.00% | 4.72% | 17.09% | 13.67% | 23.46% | 13.94% | 8.27% | 5.77% | 7.72% |
Просадки
Сравнение просадок MSFAX и PRNHX
Максимальная просадка MSFAX за все время составила -43.81%, что меньше максимальной просадки PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFAX и PRNHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFAX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.81% | -70.96% | +27.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.00% | -13.70% | -16.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.89% | -48.37% | +14.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.89% | -48.37% | +14.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.99% | -23.90% | -8.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.70% | -18.39% | +12.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.43% | 3.71% | +8.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFAX и PRNHX
Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio (MSFAX) составляет 4.62%, в то время как у T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что MSFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFAX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 9.16% | -4.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.81% | 15.10% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.29% | 24.21% | -4.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.93% | 24.47% | -7.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 22.71% | -5.80% |