Сравнение MSFAX с OBEGX
MSFAX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio) and OBEGX (Oberweis Global Opportunities Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, MSFAX returned 6.41%/yr vs 11.51%/yr for OBEGX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSFAX charges 0.92%/yr vs 1.51%/yr for OBEGX.
Доходность
Сравнение доходности MSFAX и OBEGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFAX показывает доходность -8.40%, что значительно ниже, чем у OBEGX с доходностью 23.89%. За последние 10 лет акции MSFAX уступали акциям OBEGX по среднегодовой доходности: 6.41% против 11.51% соответственно.
MSFAX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 1.19%
- 6 месяцев
- -8.68%
- С начала года
- -8.40%
- 1 год
- -23.81%
- 3 года*
- -3.30%
- 5 лет*
- -1.72%
- 10 лет*
- 6.41%
OBEGX
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -3.52%
- 6 месяцев
- 20.33%
- С начала года
- 23.89%
- 1 год
- 35.36%
- 3 года*
- 15.92%
- 5 лет*
- 6.11%
- 10 лет*
- 11.51%
Сравнение доходности по годам MSFAX и OBEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFAX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio | -8.40% | -11.65% | 8.94% | 16.41% | -17.26% | 21.89% | 13.24% | 34.63% | -1.66% | 24.68% |
OBEGX Oberweis Global Opportunities Fund | 23.89% | 19.32% | 10.72% | 6.40% | -26.76% | 20.80% | 55.68% | 25.67% | -25.62% | 33.35% |
Correlation
The correlation between MSFAX and OBEGX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2001 г. | 0.58 |
Over the past year, the correlation between MSFAX and OBEGX has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFAX vs. OBEGX — Ранг доходности на риск
MSFAX
OBEGX
Сравнение MSFAX c OBEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio (MSFAX) и Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFAX | OBEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.28 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 3.17 | -3.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 10.76 | -12.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFAX и OBEGX
Максимальная просадка MSFAX за все время составила -43.81%, что меньше максимальной просадки OBEGX в -83.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFAX и OBEGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFAX | OBEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.81% | -83.07% | +39.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.58% | -11.24% | -18.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.89% | -25.41% | -8.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.89% | -39.68% | +5.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.89% | -41.54% | +7.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.20% | -5.80% | -23.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.98% | -33.62% | +27.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.07% | 3.31% | +14.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFAX и OBEGX
Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio (MSFAX) составляет 4.64%, в то время как у Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX) волатильность равна 7.75%. Это указывает на то, что MSFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFAX | OBEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 7.75% | -3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 18.10% | -7.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.32% | 22.03% | -4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 23.47% | -6.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.86% | 22.68% | -5.82% |
Сравнение комиссий MSFAX и OBEGX
MSFAX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии OBEGX в 1.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFAX и OBEGX
MSFAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OBEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFAX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio | 0.00% | 0.00% | 11.85% | 1.96% | 1.69% | 2.75% | 3.48% | 8.23% | 5.76% | 3.72% | 3.11% | 4.75% |
OBEGX Oberweis Global Opportunities Fund | 10.22% | 12.66% | 0.00% | 0.00% | 2.64% | 25.09% | 5.80% | 0.00% | 6.68% | 13.37% | 1.12% | 14.32% |
Часто задаваемые вопросы
MSFAX and OBEGX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OBEGX has higher volatility (7.75%) compared to MSFAX (4.64%). In terms of maximum drawdown, MSFAX dropped -43.81% vs OBEGX's -83.07%.
OBEGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFAX и OBEGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор