Сравнение MSEX с SCL
MSEX (Middlesex Water Company) and SCL (Stepan Company) are both stocks. MSEX operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while SCL operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, MSEX returned 4.97%/yr vs -0.19%/yr for SCL. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSEX и SCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSEX показывает доходность 5.78%, что значительно ниже, чем у SCL с доходностью 10.27%. За последние 10 лет акции MSEX превзошли акции SCL по среднегодовой доходности: 4.97% против -0.19% соответственно.
MSEX
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 2.77%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- -3.59%
- 3 года*
- -12.32%
- 5 лет*
- -7.76%
- 10 лет*
- 4.97%
SCL
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 17.06%
- 1 год
- -3.04%
- 3 года*
- -17.43%
- 5 лет*
- -15.44%
- 10 лет*
- -0.19%
Сравнение доходности по годам MSEX и SCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEX Middlesex Water Company | 5.78% | -1.65% | -18.00% | -15.19% | -33.75% | 68.50% | 15.78% | 21.12% | 36.54% | -4.92% |
SCL Stepan Company | 10.27% | -24.60% | -30.29% | -9.74% | -12.91% | 5.24% | 17.75% | 39.96% | -5.21% | -2.06% |
Correlation
The correlation between MSEX and SCL is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1992 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
MSEX:
$3.22
SCL:
-$0.62
MSEX:
3.61
SCL:
0.50
MSEX:
$199.11M
SCL:
$2.34B
MSEX:
$66.33M
SCL:
$259.28M
MSEX:
$86.27M
SCL:
$96.49M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSEX vs. SCL — Ранг доходности на риск
MSEX
SCL
Сравнение MSEX c SCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Middlesex Water Company (MSEX) и Stepan Company (SCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSEX | SCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.02 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.09 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | -0.16 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSEX | SCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | -0.08 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | -0.51 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | -0.01 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.25 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок MSEX и SCL
Максимальная просадка MSEX за все время составила -60.51%, что меньше максимальной просадки SCL в -66.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEX и SCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSEX | SCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.51% | -66.78% | +6.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.04% | -32.78% | +11.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.52% | -54.78% | +10.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.51% | -65.22% | +4.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.51% | -66.78% | +6.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.07% | -58.63% | +6.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.86% | -16.99% | +4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.07% | 19.37% | -7.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSEX и SCL
Текущая волатильность для Middlesex Water Company (MSEX) составляет 5.32%, в то время как у Stepan Company (SCL) волатильность равна 6.53%. Это указывает на то, что MSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSEX | SCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 6.53% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.12% | 30.83% | -12.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.28% | 36.41% | -6.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.16% | 30.29% | +0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.34% | 31.60% | +0.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSEX и SCL
Дивидендная доходность MSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности SCL в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEX Middlesex Water Company | 2.70% | 2.74% | 2.50% | 1.92% | 1.50% | 1.16% | 1.44% | 1.54% | 1.71% | 2.15% | 1.88% | 2.92% |
SCL Stepan Company | 3.05% | 3.27% | 2.33% | 1.55% | 1.63% | 1.01% | 0.95% | 1.00% | 1.25% | 1.06% | 0.95% | 1.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSEX и SCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Middlesex Water Company и Stepan Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSEX и SCL
MSEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 48.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stepan Company сообщила о валовой прибыли в 64.85M при выручке в 604.51M, что соответствует валовой рентабельности в 10.7%.
MSEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила об операционной прибыли в 13.10M при выручке в 48.71M, что соответствует операционной рентабельности 26.9%.
SCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stepan Company сообщила об операционной прибыли в -49.62M при выручке в 604.51M, что соответствует операционной рентабельности -8.2%.
MSEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о чистой прибыли в 10.61M при выручке в 48.71M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
SCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stepan Company сообщила о чистой прибыли в -41.41M при выручке в 604.51M, что соответствует чистой рентабельности -6.9%.
Часто задаваемые вопросы
MSEX and SCL have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCL has higher volatility (6.53%) compared to MSEX (5.32%). In terms of maximum drawdown, MSEX dropped -60.51% vs SCL's -66.78%.
SCL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSEX и SCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор