Сравнение MSEX с MZTI
MSEX (Middlesex Water Company) and MZTI (The Marzetti Company) are both stocks. MSEX operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while MZTI operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MSEX returned 4.97%/yr vs 0.54%/yr for MZTI. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSEX и MZTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSEX показывает доходность 5.78%, что значительно выше, чем у MZTI с доходностью -32.69%. За последние 10 лет акции MSEX превзошли акции MZTI по среднегодовой доходности: 4.97% против 0.54% соответственно.
MSEX
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 2.77%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- -3.59%
- 3 года*
- -12.32%
- 5 лет*
- -7.76%
- 10 лет*
- 4.97%
MZTI
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -32.69%
- 6 месяцев
- -30.23%
- 1 год
- -33.35%
- 3 года*
- -16.23%
- 5 лет*
- -9.18%
- 10 лет*
- 0.54%
Сравнение доходности по годам MSEX и MZTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEX Middlesex Water Company | 5.78% | -1.65% | -18.00% | -15.19% | -33.75% | 68.50% | 15.78% | 21.12% | 36.54% | -4.92% |
MZTI The Marzetti Company | -32.69% | -2.93% | 6.10% | -14.02% | 21.59% | -8.26% | 16.75% | -7.88% | 39.22% | -6.99% |
Correlation
The correlation between MSEX and MZTI is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.25 |
The correlation between MSEX and MZTI shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSEX:
$3.22
MZTI:
$6.41
MSEX:
16.34
MZTI:
17.00
MSEX:
2.68
MZTI:
1.93
MSEX:
3.61
MZTI:
1.54
MSEX:
$199.11M
MZTI:
$1.94B
MSEX:
$66.33M
MZTI:
$469.39M
MSEX:
$86.27M
MZTI:
$296.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSEX vs. MZTI — Ранг доходности на риск
MSEX
MZTI
Сравнение MSEX c MZTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Middlesex Water Company (MSEX) и The Marzetti Company (MZTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSEX | MZTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.78 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.78 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | -1.88 | +1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSEX | MZTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | -1.25 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | -0.33 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.02 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.38 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок MSEX и MZTI
Максимальная просадка MSEX за все время составила -60.51%, что больше максимальной просадки MZTI в -54.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEX и MZTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSEX | MZTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.51% | -54.66% | -5.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.04% | -42.74% | +21.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.52% | -46.47% | +1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.51% | -48.22% | -12.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.51% | -48.22% | -12.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.07% | -46.51% | -5.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.86% | -11.65% | -1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.07% | 17.76% | -5.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSEX и MZTI
Текущая волатильность для Middlesex Water Company (MSEX) составляет 5.32%, в то время как у The Marzetti Company (MZTI) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что MSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MZTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSEX | MZTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 6.38% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.12% | 20.58% | -2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.28% | 26.85% | +3.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.16% | 27.73% | +3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.34% | 27.70% | +4.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSEX и MZTI
Дивидендная доходность MSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности MZTI в 3.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEX Middlesex Water Company | 2.70% | 2.74% | 2.50% | 1.92% | 1.50% | 1.16% | 1.44% | 1.54% | 1.71% | 2.15% | 1.88% | 2.92% |
MZTI The Marzetti Company | 3.63% | 2.34% | 2.11% | 2.07% | 1.65% | 1.84% | 1.55% | 1.66% | 1.39% | 1.74% | 1.45% | 5.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSEX и MZTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Middlesex Water Company и The Marzetti Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSEX и MZTI
MSEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 48.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MZTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Marzetti Company сообщила о валовой прибыли в 107.22M при выручке в 453.37M, что соответствует валовой рентабельности в 23.7%.
MSEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила об операционной прибыли в 13.10M при выручке в 48.71M, что соответствует операционной рентабельности 26.9%.
MZTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Marzetti Company сообщила об операционной прибыли в 46.58M при выручке в 453.37M, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
MSEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о чистой прибыли в 10.61M при выручке в 48.71M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
MZTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Marzetti Company сообщила о чистой прибыли в 37.06M при выручке в 453.37M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
Часто задаваемые вопросы
MSEX and MZTI have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MZTI has higher volatility (6.38%) compared to MSEX (5.32%). In terms of maximum drawdown, MSEX dropped -60.51% vs MZTI's -54.66%.
MSEX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSEX и MZTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор