PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSEQX с TSDUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSEQX с TSDUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund (TSDUX).

MSEQX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г.. TSDUX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 8 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности MSEQX и TSDUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund (TSDUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSEQX и TSDUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I		-15.37%24.78%46.65%50.36%-60.18%-0.00%115.60%38.25%5.38%43.91%
TSDUX
Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund		0.25%3.24%6.04%5.94%0.41%-0.11%2.06%2.65%1.64%1.73%

Доходность по периодам

С начала года, MSEQX показывает доходность -15.37%, что значительно ниже, чем у TSDUX с доходностью 0.25%. За последние 10 лет акции MSEQX превзошли акции TSDUX по среднегодовой доходности: 15.71% против 2.58% соответственно.

MSEQX

1 день
4.54%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-15.37%
6 месяцев
-21.98%
1 год
15.92%
3 года*
25.56%
5 лет*
-1.63%
10 лет*
15.71%

TSDUX

1 день
-0.31%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.25%
6 месяцев
0.56%
1 год
2.24%
3 года*
4.81%
5 лет*
3.08%
10 лет*
2.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Growth Portfolio Class I

Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund

Часто сравнивают с MSEQX:
MSEQX с VOOMSEQX с SPYMSEQX с MPEGXMSEQX с DODGXMSEQX с CPODXMSEQX с FBGXMSEQX с SCHG
Часто сравнивают с TSDUX:
TSDUX с BBBIXTSDUX с NUSFXTSDUX с BUBSXTSDUX с CBUDXTSDUX с DFIHXTSDUX с BUSIXTSDUX с CPOAX

Сравнение комиссий MSEQX и TSDUX

MSEQX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии TSDUX в 0.62%.

TSDUX
Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund
MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I

Доходность на риск

MSEQX vs. TSDUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSEQX
Ранг доходности на риск MSEQX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSEQX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEQX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEQX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEQX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEQX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
TSDUX
Ранг доходности на риск TSDUX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDUX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDUX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDUX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDUX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDUX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSEQX c TSDUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund (TSDUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSEQXTSDUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

1.65

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

2.29

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.62

-0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

3.85

-3.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.53

17.51

-15.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSEQX vs. TSDUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSEQX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа TSDUX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSEQX и TSDUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSEQXTSDUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.65

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

2.87

-2.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

2.39

-1.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

2.38

-1.92

Корреляция

Корреляция между MSEQX и TSDUX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSEQX и TSDUX

MSEQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSDUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I		0.00%0.00%0.55%0.05%16.79%24.24%9.36%21.39%5.38%21.18%12.71%7.55%
TSDUX
Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund		2.11%3.09%5.03%1.55%6.36%0.60%1.65%2.84%2.66%2.22%1.87%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSEQX и TSDUX

Максимальная просадка MSEQX за все время составила -69.48%, что больше максимальной просадки TSDUX в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEQX и TSDUX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSEQXTSDUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.48%

-3.94%

-65.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.73%

-0.72%

-27.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.48%

-1.72%

-67.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.48%

-3.94%

-65.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.02%

-0.41%

-25.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.88%

-0.19%

-16.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.55%

0.16%

+10.39%

Волатильность

Сравнение волатильности MSEQX и TSDUX

Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund (TSDUX) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что MSEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSDUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSEQXTSDUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

0.39%

+9.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.11%

0.80%

+21.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.39%

1.56%

+31.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.78%

1.11%

+38.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.59%

1.10%

+32.49%