Сравнение MSEQX с MUIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX).
MSEQX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г.. MUIIX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 апр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности MSEQX и MUIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSEQX и MUIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEQX Morgan Stanley Growth Portfolio Class I | -15.37% | 24.78% | 46.65% | 50.36% | -60.18% | -0.00% | 131.32% |
MUIIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio | 0.52% | 4.47% | 4.94% | 4.17% | 1.10% | 0.10% | 0.49% |
Доходность по периодам
С начала года, MSEQX показывает доходность -15.37%, что значительно ниже, чем у MUIIX с доходностью 0.52%.
MSEQX
- 1 день
- 4.54%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -15.37%
- 6 месяцев
- -21.98%
- 1 год
- 15.92%
- 3 года*
- 25.56%
- 5 лет*
- -1.63%
- 10 лет*
- 15.71%
MUIIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSEQX и MUIIX
MSEQX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии MUIIX в 0.35%.
Доходность на риск
MSEQX vs. MUIIX — Ранг доходности на риск
MSEQX
MUIIX
Сравнение MSEQX c MUIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSEQX | MUIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 3.24 | -2.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 16.83 | -15.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 8.51 | -7.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 42.24 | -41.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | 88.82 | -87.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSEQX | MUIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 3.24 | -2.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 1.94 | -1.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.83 | -1.37 |
Корреляция
Корреляция между MSEQX и MUIIX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSEQX и MUIIX
MSEQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEQX Morgan Stanley Growth Portfolio Class I | 0.00% | 0.00% | 0.55% | 0.05% | 16.79% | 24.24% | 9.36% | 21.39% | 5.38% | 21.18% | 12.71% | 7.55% |
MUIIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio | 3.85% | 4.36% | 4.81% | 3.88% | 1.20% | 0.10% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MSEQX и MUIIX
Максимальная просадка MSEQX за все время составила -69.48%, что больше максимальной просадки MUIIX в -1.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEQX и MUIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSEQX | MUIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.48% | -1.20% | -68.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.73% | -0.10% | -27.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.48% | -1.20% | -68.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.02% | -0.10% | -25.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.88% | -0.06% | -16.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.55% | 0.05% | +10.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSEQX и MUIIX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что MSEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSEQX | MUIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 0.10% | +9.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.11% | 0.81% | +21.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.39% | 1.24% | +32.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.78% | 1.57% | +38.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.59% | 1.44% | +32.15% |