PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSEQX с MUIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MSEQX и MUIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSEQX и MUIIX


2026 (YTD)202520242023202220212020
MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I
-15.37%24.78%46.65%50.36%-60.18%-0.00%131.32%
MUIIX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio
0.52%4.47%4.94%4.17%1.10%0.10%0.49%

Доходность по периодам

С начала года, MSEQX показывает доходность -15.37%, что значительно ниже, чем у MUIIX с доходностью 0.52%.


MSEQX

1 день
4.54%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-15.37%
6 месяцев
-21.98%
1 год
15.92%
3 года*
25.56%
5 лет*
-1.63%
10 лет*
15.71%

MUIIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.55%
1 год
3.82%
3 года*
4.27%
5 лет*
3.04%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Morgan Stanley Growth Portfolio Class I

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio

Сравнение комиссий MSEQX и MUIIX

MSEQX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии MUIIX в 0.35%.


Доходность на риск

MSEQX vs. MUIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSEQX
Ранг доходности на риск MSEQX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSEQX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEQX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEQX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEQX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEQX: 1515
Ранг коэф-та Мартина

MUIIX
Ранг доходности на риск MUIIX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUIIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSEQX c MUIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSEQXMUIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

3.24

-2.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

16.83

-15.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

8.51

-7.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

42.24

-41.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.53

88.82

-87.29

MSEQX vs. MUIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSEQX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа MUIIX равного 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSEQX и MUIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MSEQXMUIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

3.24

-2.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

1.94

-1.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.83

-1.37

Корреляция

Корреляция между MSEQX и MUIIX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSEQX и MUIIX

MSEQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I
0.00%0.00%0.55%0.05%16.79%24.24%9.36%21.39%5.38%21.18%12.71%7.55%
MUIIX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio
3.85%4.36%4.81%3.88%1.20%0.10%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSEQX и MUIIX

Максимальная просадка MSEQX за все время составила -69.48%, что больше максимальной просадки MUIIX в -1.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEQX и MUIIX.


Загрузка...

Показатели просадок


MSEQXMUIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.48%

-1.20%

-68.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.73%

-0.10%

-27.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.48%

-1.20%

-68.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.02%

-0.10%

-25.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.88%

-0.06%

-16.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.55%

0.05%

+10.50%

Волатильность

Сравнение волатильности MSEQX и MUIIX

Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что MSEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MSEQXMUIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

0.10%

+9.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.11%

0.81%

+21.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.39%

1.24%

+32.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.78%

1.57%

+38.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.59%

1.44%

+32.15%