PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSEQX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSEQX с FSPGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

MSEQX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности MSEQX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSEQX и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I		-15.41%24.78%46.65%50.36%-60.18%-0.00%115.60%38.25%5.38%42.18%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-8.99%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%

Доходность по периодам

С начала года, MSEQX показывает доходность -15.41%, что значительно ниже, чем у FSPGX с доходностью -8.99%.

MSEQX

1 день
-0.05%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-15.41%
6 месяцев
-23.48%
1 год
12.94%
3 года*
25.54%
5 лет*
-1.64%
10 лет*
15.70%

FSPGX

1 день
0.86%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-8.99%
6 месяцев
-8.58%
1 год
17.77%
3 года*
21.51%
5 лет*
12.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Growth Portfolio Class I

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с MSEQX:
MSEQX с VOOMSEQX с SPYMSEQX с MPEGXMSEQX с DODGXMSEQX с CPODXMSEQX с FBGXMSEQX с SCHG
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий MSEQX и FSPGX

MSEQX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

MSEQX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSEQX
Ранг доходности на риск MSEQX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSEQX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEQX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEQX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEQX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEQX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSEQX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSEQXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

0.84

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

1.36

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.19

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

1.22

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.69

4.16

-2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSEQX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSEQX на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSEQX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSEQXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

0.84

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.59

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.80

-0.35

Корреляция

Корреляция между MSEQX и FSPGX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSEQX и FSPGX

MSEQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I		0.00%0.00%0.55%0.05%16.79%24.24%9.36%21.39%5.38%21.18%12.71%7.55%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSEQX и FSPGX

Максимальная просадка MSEQX за все время составила -69.48%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEQX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSEQXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.48%

-32.66%

-36.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.73%

-16.17%

-11.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.48%

-32.66%

-36.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.06%

-12.28%

-13.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.88%

-6.43%

-10.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.66%

4.77%

+5.89%

Волатильность

Сравнение волатильности MSEQX и FSPGX

Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что MSEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSEQXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.41%

6.79%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.08%

12.40%

+9.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.35%

22.60%

+10.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.76%

21.51%

+18.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.59%

21.66%

+11.93%