PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSEGX с VTMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSEGX с VTMGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX).

MSEGX - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г.. VTMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности MSEGX и VTMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSEGX и VTMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSEGX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio		-15.42%24.43%46.29%49.87%-60.27%-0.31%115.11%38.93%5.01%43.53%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.46%35.17%3.03%17.65%-15.33%11.39%10.25%22.04%-14.48%26.39%

Доходность по периодам

С начала года, MSEGX показывает доходность -15.42%, что значительно ниже, чем у VTMGX с доходностью 2.46%. За последние 10 лет акции MSEGX превзошли акции VTMGX по среднегодовой доходности: 15.47% против 9.31% соответственно.

MSEGX

1 день
4.54%
1 месяц
-4.32%
С начала года
-15.42%
6 месяцев
-22.09%
1 год
15.60%
3 года*
25.22%
5 лет*
-1.90%
10 лет*
15.47%

VTMGX

1 день
2.96%
1 месяц
-7.62%
С начала года
2.46%
6 месяцев
7.79%
1 год
29.28%
3 года*
15.95%
5 лет*
8.51%
10 лет*
9.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с MSEGX:
MSEGX с VFIAXMSEGX с FDGFXMSEGX с QQQMMSEGX с PRMTXMSEGX с VBIAXMSEGX с VHYAXMSEGX с WSTAX
Часто сравнивают с VTMGX:
VTMGX с VEMAXVTMGX с VEAVTMGX с VXUSVTMGX с VTSAXVTMGX с VOOVTMGX с VIAAXVTMGX с VTRIX

Сравнение комиссий MSEGX и VTMGX

MSEGX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии VTMGX в 0.07%.

MSEGX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

MSEGX vs. VTMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSEGX
Ранг доходности на риск MSEGX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSEGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEGX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEGX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEGX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
VTMGX
Ранг доходности на риск VTMGX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMGX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMGX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSEGX c VTMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSEGXVTMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

1.79

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

2.35

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.35

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

2.44

-1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.50

9.56

-8.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSEGX vs. VTMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSEGX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа VTMGX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSEGX и VTMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSEGXVTMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.79

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.55

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.57

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.29

+0.12

Корреляция

Корреляция между MSEGX и VTMGX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSEGX и VTMGX

MSEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSEGX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio		0.00%0.00%0.42%0.00%18.70%26.52%10.03%22.75%5.67%22.18%13.17%7.76%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.92%3.20%3.34%3.14%2.88%3.14%2.02%3.03%3.33%2.77%3.06%2.91%

Просадки

Сравнение просадок MSEGX и VTMGX

Максимальная просадка MSEGX за все время составила -69.57%, что больше максимальной просадки VTMGX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEGX и VTMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSEGXVTMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.57%

-60.58%

-8.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.83%

-11.67%

-16.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.57%

-29.71%

-39.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.57%

-35.68%

-33.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.90%

-9.01%

-17.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.49%

-14.74%

-4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.60%

2.97%

+7.63%

Волатильность

Сравнение волатильности MSEGX и VTMGX

Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что MSEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSEGXVTMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

7.83%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.11%

11.28%

+10.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.40%

16.68%

+16.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.79%

15.65%

+24.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.63%

16.45%

+17.18%