PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSEGX с TSDUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSEGX с TSDUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund (TSDUX).

MSEGX - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г.. TSDUX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 8 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности MSEGX и TSDUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund (TSDUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSEGX и TSDUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSEGX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio		-15.42%24.43%46.29%49.87%-60.27%-0.31%115.11%38.93%5.01%43.53%
TSDUX
Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund		0.25%3.24%6.04%5.94%0.41%-0.11%2.06%2.65%1.64%1.73%

Доходность по периодам

С начала года, MSEGX показывает доходность -15.42%, что значительно ниже, чем у TSDUX с доходностью 0.25%. За последние 10 лет акции MSEGX превзошли акции TSDUX по среднегодовой доходности: 15.47% против 2.58% соответственно.

MSEGX

1 день
4.54%
1 месяц
-4.32%
С начала года
-15.42%
6 месяцев
-22.09%
1 год
15.60%
3 года*
25.22%
5 лет*
-1.90%
10 лет*
15.47%

TSDUX

1 день
-0.31%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.25%
6 месяцев
0.56%
1 год
2.24%
3 года*
4.81%
5 лет*
3.08%
10 лет*
2.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio

Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund

Часто сравнивают с MSEGX:
MSEGX с VFIAXMSEGX с FDGFXMSEGX с QQQMMSEGX с PRMTXMSEGX с VBIAXMSEGX с VHYAXMSEGX с WSTAX
Часто сравнивают с TSDUX:
TSDUX с BBBIXTSDUX с NUSFXTSDUX с BUBSXTSDUX с DFIHXTSDUX с CBUDXTSDUX с BUSIXTSDUX с CPOAX

Сравнение комиссий MSEGX и TSDUX

MSEGX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии TSDUX в 0.62%.

MSEGX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio
TSDUX
Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund

Доходность на риск

MSEGX vs. TSDUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSEGX
Ранг доходности на риск MSEGX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSEGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEGX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEGX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEGX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
TSDUX
Ранг доходности на риск TSDUX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDUX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDUX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDUX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDUX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDUX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSEGX c TSDUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund (TSDUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSEGXTSDUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

1.65

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

2.29

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.62

-0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

3.85

-3.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.50

17.51

-16.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSEGX vs. TSDUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSEGX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа TSDUX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSEGX и TSDUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSEGXTSDUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.65

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

2.87

-2.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

2.39

-1.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

2.38

-1.97

Корреляция

Корреляция между MSEGX и TSDUX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSEGX и TSDUX

MSEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSDUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSEGX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio		0.00%0.00%0.42%0.00%18.70%26.52%10.03%22.75%5.67%22.18%13.17%7.76%
TSDUX
Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund		2.11%3.09%5.03%1.55%6.36%0.60%1.65%2.84%2.66%2.22%1.87%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSEGX и TSDUX

Максимальная просадка MSEGX за все время составила -69.57%, что больше максимальной просадки TSDUX в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEGX и TSDUX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSEGXTSDUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.57%

-3.94%

-65.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.83%

-0.72%

-27.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.57%

-1.72%

-67.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.57%

-3.94%

-65.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.90%

-0.41%

-26.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.49%

-0.19%

-19.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.60%

0.16%

+10.44%

Волатильность

Сравнение волатильности MSEGX и TSDUX

Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund (TSDUX) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что MSEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSDUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSEGXTSDUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

0.39%

+9.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.11%

0.80%

+21.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.40%

1.56%

+31.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.79%

1.11%

+38.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.63%

1.10%

+32.53%