Сравнение MSEGX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
MSEGX - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности MSEGX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSEGX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEGX Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio | -15.42% | 24.43% | 46.29% | 49.87% | -60.27% | -0.31% | 115.11% | 38.93% | 5.01% | 43.53% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, MSEGX показывает доходность -15.42%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции MSEGX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 15.47% против 11.71% соответственно.
MSEGX
- 1 день
- 4.54%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -15.42%
- 6 месяцев
- -22.09%
- 1 год
- 15.60%
- 3 года*
- 25.22%
- 5 лет*
- -1.90%
- 10 лет*
- 15.47%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSEGX и PROVX
MSEGX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
MSEGX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
MSEGX
PROVX
Сравнение MSEGX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSEGX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 0.77 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.26 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.16 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 1.00 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | 3.81 | -2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSEGX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.77 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.46 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.73 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.49 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между MSEGX и PROVX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSEGX и PROVX
MSEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PROVX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.76%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEGX Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.00% | 18.70% | 26.52% | 10.03% | 22.75% | 5.67% | 22.18% | 13.17% | 7.76% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок MSEGX и PROVX
Максимальная просадка MSEGX за все время составила -69.57%, что больше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEGX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSEGX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.57% | -57.65% | -11.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.83% | -12.54% | -15.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.57% | -27.48% | -42.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.57% | -27.48% | -42.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.90% | -10.07% | -16.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.49% | -13.23% | -6.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.60% | 3.29% | +7.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSEGX и PROVX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что MSEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSEGX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 4.20% | +5.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.11% | 8.81% | +13.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.40% | 14.60% | +18.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.79% | 15.59% | +24.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.63% | 16.12% | +17.51% |