Сравнение MSEGX с MINIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX).
MSEGX - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г.. MINIX управляется MFS.
Доходность
Сравнение доходности MSEGX и MINIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSEGX и MINIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEGX Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio | -15.42% | 24.43% | 46.29% | 49.87% | -60.27% | -0.31% | 115.11% | 38.93% | 5.01% | 43.53% |
MINIX MFS International Intrinsic Value Fund Class I | -0.23% | 33.06% | 7.35% | 18.04% | -23.05% | 10.55% | 20.45% | 25.90% | -9.02% | 27.14% |
Доходность по периодам
С начала года, MSEGX показывает доходность -15.42%, что значительно ниже, чем у MINIX с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции MSEGX превзошли акции MINIX по среднегодовой доходности: 15.47% против 9.91% соответственно.
MSEGX
- 1 день
- 4.54%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -15.42%
- 6 месяцев
- -22.09%
- 1 год
- 15.60%
- 3 года*
- 25.22%
- 5 лет*
- -1.90%
- 10 лет*
- 15.47%
MINIX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -7.31%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 22.15%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 7.48%
- 10 лет*
- 9.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSEGX и MINIX
MSEGX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии MINIX в 0.72%.
Доходность на риск
MSEGX vs. MINIX — Ранг доходности на риск
MSEGX
MINIX
Сравнение MSEGX c MINIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSEGX | MINIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 1.41 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.89 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.28 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 1.71 | -1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | 6.74 | -5.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSEGX | MINIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 1.41 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.46 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.64 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.55 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между MSEGX и MINIX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSEGX и MINIX
MSEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MINIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.79%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEGX Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.00% | 18.70% | 26.52% | 10.03% | 22.75% | 5.67% | 22.18% | 13.17% | 7.76% |
MINIX MFS International Intrinsic Value Fund Class I | 7.79% | 7.77% | 12.02% | 11.21% | 13.90% | 7.25% | 5.25% | 3.94% | 4.49% | 2.62% | 1.82% | 3.20% |
Просадки
Сравнение просадок MSEGX и MINIX
Максимальная просадка MSEGX за все время составила -69.57%, что больше максимальной просадки MINIX в -51.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEGX и MINIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSEGX | MINIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.57% | -51.72% | -17.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.83% | -12.42% | -15.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.57% | -36.78% | -32.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.57% | -36.78% | -32.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.90% | -9.13% | -17.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.49% | -8.64% | -10.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.60% | 3.15% | +7.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSEGX и MINIX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX) с волатильностью 6.84%. Это указывает на то, что MSEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSEGX | MINIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 6.84% | +2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.11% | 10.57% | +11.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.40% | 16.01% | +17.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.79% | 16.51% | +23.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.63% | 15.55% | +18.08% |