PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSEGX с MGGPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSEGX с MGGPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX).

MSEGX - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г.. MGGPX - это пассивный фонд от Morgan Stanley, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 24 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности MSEGX и MGGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSEGX и MGGPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSEGX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio		-15.42%24.43%46.29%49.87%-60.27%-0.31%115.11%38.93%5.01%43.53%
MGGPX
Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A		-11.72%0.77%27.16%49.29%-41.77%-0.05%55.05%35.03%-5.96%49.03%

Доходность по периодам

С начала года, MSEGX показывает доходность -15.42%, что значительно ниже, чем у MGGPX с доходностью -11.72%. За последние 10 лет акции MSEGX превзошли акции MGGPX по среднегодовой доходности: 15.47% против 11.61% соответственно.

MSEGX

1 день
4.54%
1 месяц
-4.32%
С начала года
-15.42%
6 месяцев
-22.09%
1 год
15.60%
3 года*
25.22%
5 лет*
-1.90%
10 лет*
15.47%

MGGPX

1 день
3.84%
1 месяц
-8.60%
С начала года
-11.72%
6 месяцев
-23.37%
1 год
-10.07%
3 года*
11.90%
5 лет*
-0.55%
10 лет*
11.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio

Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A

Часто сравнивают с MSEGX:
MSEGX с VFIAXMSEGX с FDGFXMSEGX с QQQMMSEGX с PRMTXMSEGX с VBIAXMSEGX с VHYAXMSEGX с WSTAX
Часто сравнивают с MGGPX:
MGGPX с VOOMGGPX с RGGYXMGGPX с FXAIXMGGPX с ^GSPCMGGPX с MOATMGGPX с QQQMGGPX с VXUS

Сравнение комиссий MSEGX и MGGPX

MSEGX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии MGGPX в 1.25%.

MGGPX
Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A
MSEGX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio

Доходность на риск

MSEGX vs. MGGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSEGX
Ранг доходности на риск MSEGX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSEGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEGX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEGX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEGX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
MGGPX
Ранг доходности на риск MGGPX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGGPX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGGPX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGGPX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGGPX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGGPX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSEGX c MGGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSEGXMGGPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

-0.39

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

-0.37

+1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

0.94

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

-0.46

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.50

-1.22

+2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSEGX vs. MGGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSEGX на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа MGGPX равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSEGX и MGGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSEGXMGGPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

-0.39

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

-0.02

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.51

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.63

-0.23

Корреляция

Корреляция между MSEGX и MGGPX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSEGX и MGGPX

Ни MSEGX, ни MGGPX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSEGX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio		0.00%0.00%0.42%0.00%18.70%26.52%10.03%22.75%5.67%22.18%13.17%7.76%
MGGPX
Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A		0.00%0.00%9.95%2.27%24.31%5.14%1.20%0.00%0.82%0.40%7.23%1.29%

Просадки

Сравнение просадок MSEGX и MGGPX

Максимальная просадка MSEGX за все время составила -69.57%, что больше максимальной просадки MGGPX в -51.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEGX и MGGPX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSEGXMGGPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.57%

-51.83%

-17.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.83%

-28.32%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.57%

-51.14%

-18.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.57%

-51.83%

-17.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.90%

-25.46%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.49%

-9.36%

-10.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.60%

10.61%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MSEGX и MGGPX

Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) с волатильностью 8.93%. Это указывает на то, что MSEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSEGXMGGPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

8.93%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.11%

18.84%

+3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.40%

25.14%

+8.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.79%

25.97%

+13.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.63%

22.95%

+10.68%