Сравнение MSEGX с MEIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX).
MSEGX - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г.. MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности MSEGX и MEIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSEGX и MEIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEGX Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio | -15.42% | 24.43% | 46.29% | 49.87% | -60.27% | -0.31% | 115.11% | 38.93% | 5.01% | 43.53% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 0.08% | 6.51% | 13.19% | 18.96% | -16.43% | 15.15% | 26.18% | 44.95% | -0.51% | 27.94% |
Доходность по периодам
С начала года, MSEGX показывает доходность -15.42%, что значительно ниже, чем у MEIFX с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции MSEGX превзошли акции MEIFX по среднегодовой доходности: 15.47% против 13.97% соответственно.
MSEGX
- 1 день
- 4.54%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -15.42%
- 6 месяцев
- -22.09%
- 1 год
- 15.60%
- 3 года*
- 25.22%
- 5 лет*
- -1.90%
- 10 лет*
- 15.47%
MEIFX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 13.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSEGX и MEIFX
MSEGX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии MEIFX в 1.20%.
Доходность на риск
MSEGX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск
MSEGX
MEIFX
Сравнение MSEGX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSEGX | MEIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 0.47 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 0.81 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.11 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 0.74 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | 3.44 | -1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSEGX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.47 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.37 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.78 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.52 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между MSEGX и MEIFX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSEGX и MEIFX
MSEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MEIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEGX Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.00% | 18.70% | 26.52% | 10.03% | 22.75% | 5.67% | 22.18% | 13.17% | 7.76% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 7.24% | 7.25% | 14.61% | 0.61% | 9.28% | 25.44% | 13.26% | 40.49% | 11.67% | 1.18% | 0.78% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок MSEGX и MEIFX
Максимальная просадка MSEGX за все время составила -69.57%, что больше максимальной просадки MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEGX и MEIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSEGX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.57% | -54.37% | -15.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.83% | -8.99% | -18.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.57% | -23.54% | -46.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.57% | -28.67% | -40.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.90% | -5.84% | -21.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.49% | -7.76% | -11.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.60% | 2.06% | +8.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSEGX и MEIFX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что MSEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSEGX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 3.99% | +5.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.11% | 7.32% | +14.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.40% | 14.98% | +18.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.79% | 15.95% | +23.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.63% | 17.96% | +15.67% |