PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSEGX с MEIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MSEGX и MEIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSEGX и MEIFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSEGX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio
-15.42%24.43%46.29%49.87%-60.27%-0.31%115.11%38.93%5.01%43.53%
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund
0.08%6.51%13.19%18.96%-16.43%15.15%26.18%44.95%-0.51%27.94%

Доходность по периодам

С начала года, MSEGX показывает доходность -15.42%, что значительно ниже, чем у MEIFX с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции MSEGX превзошли акции MEIFX по среднегодовой доходности: 15.47% против 13.97% соответственно.


MSEGX

1 день
4.54%
1 месяц
-4.32%
С начала года
-15.42%
6 месяцев
-22.09%
1 год
15.60%
3 года*
25.22%
5 лет*
-1.90%
10 лет*
15.47%

MEIFX

1 день
1.71%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.08%
6 месяцев
-0.22%
1 год
7.08%
3 года*
10.32%
5 лет*
5.80%
10 лет*
13.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio

Meridian Enhanced Equity Fund

Сравнение комиссий MSEGX и MEIFX

MSEGX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии MEIFX в 1.20%.


Доходность на риск

MSEGX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSEGX
Ранг доходности на риск MSEGX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSEGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEGX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEGX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEGX: 1313
Ранг коэф-та Мартина

MEIFX
Ранг доходности на риск MEIFX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIFX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIFX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIFX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIFX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSEGX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSEGXMEIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

0.47

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

0.81

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.11

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

0.74

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.50

3.44

-1.94

MSEGX vs. MEIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSEGX на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MEIFX равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSEGX и MEIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MSEGXMEIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.47

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.37

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.78

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.52

-0.11

Корреляция

Корреляция между MSEGX и MEIFX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSEGX и MEIFX

MSEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MEIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSEGX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio
0.00%0.00%0.42%0.00%18.70%26.52%10.03%22.75%5.67%22.18%13.17%7.76%
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund
7.24%7.25%14.61%0.61%9.28%25.44%13.26%40.49%11.67%1.18%0.78%4.24%

Просадки

Сравнение просадок MSEGX и MEIFX

Максимальная просадка MSEGX за все время составила -69.57%, что больше максимальной просадки MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEGX и MEIFX.


Загрузка...

Показатели просадок


MSEGXMEIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.57%

-54.37%

-15.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.83%

-8.99%

-18.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.57%

-23.54%

-46.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.57%

-28.67%

-40.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.90%

-5.84%

-21.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.49%

-7.76%

-11.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.60%

2.06%

+8.54%

Волатильность

Сравнение волатильности MSEGX и MEIFX

Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что MSEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MSEGXMEIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

3.99%

+5.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.11%

7.32%

+14.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.40%

14.98%

+18.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.79%

15.95%

+23.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.63%

17.96%

+15.67%