PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSEGX с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSEGX с FXAIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MSEGX (Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio) and FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) are both mutual funds - MSEGX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Morgan Stanley, while FXAIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. MSEGX is actively managed, while FXAIX is passively managed. Over the past 10 years, MSEGX returned 16.63%/yr vs 15.62%/yr for FXAIX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSEGX charges 0.87%/yr vs 0.02%/yr for FXAIX.

Доходность

Сравнение доходности MSEGX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSEGX показывает доходность -8.06%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 8.11%. За последние 10 лет акции MSEGX превзошли акции FXAIX по среднегодовой доходности: 16.63% против 15.62% соответственно.

MSEGX

1 день
0.46%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-8.06%
6 месяцев
-11.78%
1 год
-1.75%
3 года*
24.85%
5 лет*
-2.36%
10 лет*
16.63%

FXAIX

1 день
-0.10%
1 месяц
-2.04%
С начала года
8.11%
6 месяцев
6.78%
1 год
22.23%
3 года*
20.77%
5 лет*
13.05%
10 лет*
15.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSEGX и FXAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSEGX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio		-8.06%24.43%46.29%49.87%-60.27%-0.31%115.11%38.93%5.01%43.53%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		8.11%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.48%-4.43%21.82%

Correlation

The correlation between MSEGX and FXAIX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2011 г.

0.73

The correlation between MSEGX and FXAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с MSEGX:
MSEGX с WSTAXMSEGX с QQQMMSEGX с FDGFXMSEGX с VFIAXMSEGX с VBIAXMSEGX с PRMTXMSEGX с MACGX
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Доходность на риск

MSEGX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSEGX
Ранг доходности на риск MSEGX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSEGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEGX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSEGX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSEGXFXAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
1.79

-1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
2.45

-2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.32

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

2.51

-2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.18

11.22

-11.40

MSEGX vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSEGX на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSEGX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSEGX и FXAIX

Максимальная просадка MSEGX за все время составила -69.57%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEGX и FXAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSEGXFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.57%

-33.79%

-35.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.83%

-8.89%

-18.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.54%

-18.76%

-13.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.57%

-24.50%

-45.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.57%

-33.79%

-35.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.54%

-3.22%

-17.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.50%

-3.79%

-15.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.56%

1.99%

+11.57%

Волатильность

Сравнение волатильности MSEGX и FXAIX

Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) имеет более высокую волатильность в 10.31% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что MSEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSEGXFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.31%

4.88%

+5.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.29%

9.90%

+12.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.17%

12.54%

+16.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.86%

17.02%

+22.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.89%

18.08%

+15.81%

Сравнение комиссий MSEGX и FXAIX

MSEGX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSEGX и FXAIX

MSEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.06%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%
MSEGX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio		0.00%0.00%0.42%0.00%18.70%26.52%10.03%22.75%5.67%22.18%13.17%7.76%

Часто задаваемые вопросы

MSEGX and FXAIX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSEGX has higher volatility (10.31%) compared to FXAIX (4.88%). In terms of maximum drawdown, MSEGX dropped -69.57% vs FXAIX's -33.79%.

FXAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSEGX и FXAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор