Сравнение MSEGX с FSPGX
MSEGX (Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio) and FSPGX (Fidelity Large Cap Growth Index Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, MSEGX returned -2.36%/yr vs 13.05%/yr for FSPGX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSEGX charges 0.87%/yr vs 0.04%/yr for FSPGX.
Доходность
Сравнение доходности MSEGX и FSPGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSEGX показывает доходность -8.06%, что значительно ниже, чем у FSPGX с доходностью 1.40%.
MSEGX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -8.06%
- 6 месяцев
- -11.78%
- 1 год
- -1.75%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- -2.36%
- 10 лет*
- 16.63%
FSPGX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 15.83%
- 3 года*
- 21.89%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSEGX и FSPGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEGX Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio | -8.06% | 24.43% | 46.29% | 49.87% | -60.27% | -0.31% | 115.11% | 38.93% | 5.01% | 43.53% |
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 1.40% | 18.54% | 33.27% | 42.77% | -29.17% | 27.57% | 38.46% | 36.38% | -1.79% | 27.70% |
Correlation
The correlation between MSEGX and FSPGX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.78 |
The correlation between MSEGX and FSPGX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSEGX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск
MSEGX
FSPGX
Сравнение MSEGX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSEGX | FSPGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.18 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 1.01 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 3.28 | -3.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSEGX и FSPGX
Максимальная просадка MSEGX за все время составила -69.57%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEGX и FSPGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSEGX | FSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.57% | -32.66% | -36.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.83% | -16.17% | -11.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.54% | -23.32% | -9.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.57% | -32.66% | -36.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.54% | -6.98% | -13.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.50% | -6.36% | -13.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.56% | 4.96% | +8.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSEGX и FSPGX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) имеет более высокую волатильность в 10.31% по сравнению с Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что MSEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSEGX | FSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.31% | 6.11% | +4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.29% | 12.59% | +9.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.17% | 16.23% | +12.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.86% | 21.62% | +18.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.89% | 21.56% | +12.33% |
Сравнение комиссий MSEGX и FSPGX
MSEGX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSEGX и FSPGX
MSEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 0.34% | 0.34% | 0.37% | 0.73% | 0.86% | 2.22% | 1.76% | 1.04% | 1.32% | 0.22% | 0.00% | 0.00% |
MSEGX Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.00% | 18.70% | 26.52% | 10.03% | 22.75% | 5.67% | 22.18% | 13.17% | 7.76% |
Часто задаваемые вопросы
MSEGX and FSPGX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSEGX has higher volatility (10.31%) compared to FSPGX (6.11%). In terms of maximum drawdown, MSEGX dropped -69.57% vs FSPGX's -32.66%.
FSPGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSEGX и FSPGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор