Сравнение MSEGX с BPTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и Baron Partners Fund (BPTRX).
MSEGX - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г.. BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности MSEGX и BPTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSEGX и BPTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEGX Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio | -15.42% | 24.43% | 46.29% | 49.87% | -60.27% | -0.31% | 115.11% | 38.93% | 5.01% | 43.53% |
BPTRX Baron Partners Fund | -5.39% | 24.54% | 32.75% | 43.09% | -42.53% | 31.35% | 148.81% | 44.99% | -2.01% | 31.54% |
Доходность по периодам
С начала года, MSEGX показывает доходность -15.42%, что значительно ниже, чем у BPTRX с доходностью -5.39%. За последние 10 лет акции MSEGX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 15.47% против 23.66% соответственно.
MSEGX
- 1 день
- 4.54%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -15.42%
- 6 месяцев
- -22.09%
- 1 год
- 15.60%
- 3 года*
- 25.22%
- 5 лет*
- -1.90%
- 10 лет*
- 15.47%
BPTRX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- -5.39%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 41.12%
- 3 года*
- 21.98%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 23.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSEGX и BPTRX
MSEGX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.
Доходность на риск
MSEGX vs. BPTRX — Ранг доходности на риск
MSEGX
BPTRX
Сравнение MSEGX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSEGX | BPTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 1.29 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 2.38 | -1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.30 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 2.85 | -2.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | 10.35 | -8.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSEGX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 1.29 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.32 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.73 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.55 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между MSEGX и BPTRX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSEGX и BPTRX
MSEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BPTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEGX Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.00% | 18.70% | 26.52% | 10.03% | 22.75% | 5.67% | 22.18% | 13.17% | 7.76% |
BPTRX Baron Partners Fund | 3.55% | 3.36% | 0.76% | 0.00% | 3.19% | 7.72% | 3.67% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок MSEGX и BPTRX
Максимальная просадка MSEGX за все время составила -69.57%, что больше максимальной просадки BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEGX и BPTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSEGX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.57% | -64.11% | -5.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.83% | -14.79% | -13.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.57% | -49.87% | -19.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.57% | -51.26% | -18.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.90% | -8.65% | -18.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.49% | -13.82% | -5.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.60% | 4.08% | +6.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSEGX и BPTRX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с Baron Partners Fund (BPTRX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что MSEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSEGX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 4.78% | +4.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.11% | 22.21% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.40% | 33.35% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.79% | 33.90% | +5.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.63% | 32.72% | +0.91% |