Сравнение MSEGX с BLUEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX).
MSEGX - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г.. BLUEX управляется AMG. Фонд был запущен 10 янв. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности MSEGX и BLUEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSEGX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEGX Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio | -15.42% | 24.43% | 46.29% | 49.87% | -60.27% | -0.31% | 115.11% | 38.93% | 5.01% | 43.53% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -8.68% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Доходность по периодам
С начала года, MSEGX показывает доходность -15.42%, что значительно ниже, чем у BLUEX с доходностью -8.68%. За последние 10 лет акции MSEGX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 15.47% против 9.35% соответственно.
MSEGX
- 1 день
- 4.54%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -15.42%
- 6 месяцев
- -22.09%
- 1 год
- 15.60%
- 3 года*
- 25.22%
- 5 лет*
- -1.90%
- 10 лет*
- 15.47%
BLUEX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -8.68%
- 6 месяцев
- -9.03%
- 1 год
- -7.28%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 9.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSEGX и BLUEX
MSEGX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.
Доходность на риск
MSEGX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
MSEGX
BLUEX
Сравнение MSEGX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSEGX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | -0.66 | +1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | -0.89 | +1.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.89 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | -0.69 | +1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | -2.40 | +3.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSEGX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | -0.66 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.05 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.57 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.49 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между MSEGX и BLUEX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSEGX и BLUEX
MSEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEGX Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.00% | 18.70% | 26.52% | 10.03% | 22.75% | 5.67% | 22.18% | 13.17% | 7.76% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.34% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
Просадки
Сравнение просадок MSEGX и BLUEX
Максимальная просадка MSEGX за все время составила -69.57%, что больше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEGX и BLUEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSEGX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.57% | -54.27% | -15.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.83% | -12.19% | -15.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.57% | -21.87% | -47.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.57% | -29.06% | -40.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.90% | -10.58% | -16.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.49% | -13.39% | -6.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.60% | 3.51% | +7.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSEGX и BLUEX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что MSEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSEGX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 3.64% | +5.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.11% | 7.31% | +14.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.40% | 11.01% | +22.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.79% | 10.50% | +29.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.63% | 16.57% | +17.06% |