Сравнение MSDL с QQQI
MSDL (Morgan Stanley Direct Lending Fund) is a stock, while QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) is Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. Over the past year, MSDL returned -13.06% vs 30.41% for QQQI. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSDL и QQQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSDL показывает доходность -5.04%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 13.43%.
MSDL
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -5.04%
- 6 месяцев
- -7.33%
- 1 год
- -13.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQI
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 6.91%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 12.92%
- 1 год
- 30.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSDL и QQQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund | -5.04% | -10.85% | 11.70% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 13.43% | 18.62% | 19.83% |
Correlation
The correlation between MSDL and QQQI is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSDL vs. QQQI — Ранг доходности на риск
MSDL
QQQI
Сравнение MSDL c QQQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSDL | QQQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.43 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 3.18 | -3.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 14.27 | -15.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSDL | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | 2.35 | -3.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 1.34 | -1.45 |
Просадки
Сравнение просадок MSDL и QQQI
Максимальная просадка MSDL за все время составила -29.68%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSDL и QQQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSDL | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.68% | -20.00% | -9.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.80% | -9.61% | -15.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.45% | -0.17% | -21.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.04% | -2.20% | -9.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.37% | 2.14% | +11.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSDL и QQQI
Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что MSDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSDL | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 2.68% | +3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.16% | 9.85% | +6.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.93% | 12.98% | +6.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.16% | 17.07% | +6.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.16% | 17.07% | +6.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSDL и QQQI
Дивидендная доходность MSDL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.87%, что меньше доходности QQQI в 13.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund | 12.87% | 12.14% | 10.65% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 13.19% | 13.82% | 12.85% |
Часто задаваемые вопросы
MSDL and QQQI have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSDL has higher volatility (5.77%) compared to QQQI (2.68%). In terms of maximum drawdown, MSDL dropped -29.68% vs QQQI's -20.00%.
QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSDL и QQQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор