Сравнение MSDL с QQQI
MSDL (Morgan Stanley Direct Lending Fund) is a stock, while QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) is Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. Over the past year, MSDL returned -9.63% vs 23.23% for QQQI. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSDL и QQQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSDL показывает доходность -4.67%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 9.46%.
MSDL
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- -4.67%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- -9.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQI
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 9.46%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 23.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSDL и QQQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund | -4.67% | -10.85% | 12.64% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 9.46% | 18.62% | 19.44% |
Correlation
The correlation between MSDL and QQQI is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSDL vs. QQQI — Ранг доходности на риск
MSDL
QQQI
Сравнение MSDL c QQQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSDL | QQQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.30 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 2.43 | -2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 10.31 | -11.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSDL и QQQI
Максимальная просадка MSDL за все время составила -29.68%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSDL и QQQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSDL | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.68% | -20.00% | -9.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.80% | -9.61% | -15.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.14% | -3.67% | -17.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.21% | -2.21% | -10.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.80% | 2.26% | +11.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSDL и QQQI
Текущая волатильность для Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) составляет 7.04%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что MSDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSDL | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.04% | 7.62% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.90% | 11.94% | +4.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.64% | 14.78% | +5.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.20% | 17.51% | +5.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.20% | 17.51% | +5.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSDL и QQQI
Дивидендная доходность MSDL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.82%, что меньше доходности QQQI в 15.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund | 12.82% | 12.14% | 10.65% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 15.03% | 13.82% | 12.85% |
Часто задаваемые вопросы
MSDL and QQQI have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQI has higher volatility (7.62%) compared to MSDL (7.04%). In terms of maximum drawdown, MSDL dropped -29.68% vs QQQI's -20.00%.
QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSDL и QQQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор