PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MSDL с MLPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSDL с MLPA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MSDL (Morgan Stanley Direct Lending Fund) is a stock, while MLPA (Global X MLP ETF) is MLPs fund tracking the Solactive MLP Infrastructure Index. Over the past year, MSDL returned -8.48% vs 19.55% for MLPA. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSDL и MLPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) и Global X MLP ETF (MLPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSDL показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у MLPA с доходностью 18.84%.

MSDL

1 день
0.77%
1 месяц
4.15%
6 месяцев
-0.65%
С начала года
1.64%
1 год
-8.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MLPA

1 день
1.35%
1 месяц
5.69%
6 месяцев
13.90%
С начала года
18.84%
1 год
19.55%
3 года*
16.97%
5 лет*
17.70%
10 лет*
6.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSDL и MLPA

2026 (YTD)20252024
MSDL
Morgan Stanley Direct Lending Fund		1.64%-10.85%11.98%
MLPA
Global X MLP ETF		18.84%5.73%17.90%

Correlation

The correlation between MSDL and MLPA is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2024 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Direct Lending Fund

Global X MLP ETF

Часто сравнивают с MSDL:
MSDL с BXSLMSDL с ARCCMSDL с NCDLMSDL с FDUSMSDL с VOOMSDL с SPYMSDL с GLD
Часто сравнивают с MLPA:
MLPA с AMLPMLPA с XLEMLPA с SCHDMLPA с EMLPMLPA с MLPD.LMLPA с UMIMLPA с EMO

Доходность на риск

MSDL vs. MLPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSDL
Ранг доходности на риск MSDL: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSDL: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSDL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSDL: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSDL: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSDL: 3333
Ранг коэф-та Мартина
MLPA
Ранг доходности на риск MLPA: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPA: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPA: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPA: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSDL c MLPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) и Global X MLP ETF (MLPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSDLMLPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
1.57

-1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.46
2.23

-2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.27

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

2.36

-2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.60

6.17

-6.76

MSDL vs. MLPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSDL на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа MLPA равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSDL и MLPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSDL и MLPA

Максимальная просадка MSDL за все время составила -29.68%, что меньше максимальной просадки MLPA в -78.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSDL и MLPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSDLMLPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.68%

-78.75%

+49.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.80%

-8.33%

-16.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-74.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.92%

-1.55%

-14.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.37%

-20.14%

+7.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.18%

3.18%

+11.00%

Волатильность

Сравнение волатильности MSDL и MLPA

Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с Global X MLP ETF (MLPA) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что MSDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSDLMLPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

5.09%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.29%

9.52%

+6.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.77%

12.54%

+8.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.05%

17.99%

+5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.05%

27.40%

-4.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSDL и MLPA

Дивидендная доходность MSDL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.06%, что больше доходности MLPA в 7.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLPA
Global X MLP ETF		7.11%7.82%7.25%7.49%7.30%8.72%13.84%9.09%10.00%8.05%7.15%9.29%
MSDL
Morgan Stanley Direct Lending Fund		12.06%12.14%10.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSDL and MLPA have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSDL has higher volatility (6.19%) compared to MLPA (5.09%). In terms of maximum drawdown, MSDL dropped -29.68% vs MLPA's -78.75%.

MLPA currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSDL и MLPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор