Сравнение MSD с SDIV
MSD (Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc.) is a stock, while SDIV (Global X SuperDividend ETF) is Global Equities fund tracking the Solactive Global SuperDividend Index. Over the past 10 years, MSD returned 4.94%/yr vs -0.32%/yr for SDIV. Their 0.40 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности MSD и SDIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSD показывает доходность 3.28%, что значительно ниже, чем у SDIV с доходностью 8.14%. За последние 10 лет акции MSD превзошли акции SDIV по среднегодовой доходности: 4.94% против -0.32% соответственно.
MSD
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 0.69%
- 6 месяцев
- -1.01%
- С начала года
- 3.28%
- 1 год
- 7.70%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 4.94%
- Всё время*
- 7.20%
SDIV
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 1.67%
- 6 месяцев
- -0.55%
- С начала года
- 8.14%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 1.34%
- 10 лет*
- -0.32%
- Всё время*
- 1.24%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $328.77K | $470.06K | $649.48K | |
| $9.28M | $9.45M | $10.88M |
Сравнение доходности по годам MSD и SDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSD Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. | 3.28% | 5.58% | 24.92% | 19.14% | -22.10% | 2.20% | 0.73% | 24.38% | -12.31% | 16.33% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 8.14% | 29.12% | 1.77% | 5.46% | -26.43% | 3.76% | -20.89% | 13.04% | -15.07% | 11.95% |
Correlation
The correlation between MSD and SDIV is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.40 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2011 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSD vs. SDIV — Ранг доходности на риск
MSD
SDIV
Сравнение MSD c SDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. (MSD) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSD | SDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.25 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 2.34 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.00 | 6.40 | -4.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSD и SDIV
Максимальная просадка MSD за все время составила -58.51%, примерно равная максимальной просадке SDIV в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSD и SDIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSD | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.51% | -56.90% | -1.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.59% | -7.35% | -3.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.84% | -18.64% | +5.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.89% | -38.69% | +4.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.50% | -56.90% | +19.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.76% | -16.09% | +12.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.26% | -18.57% | +7.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 2.68% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSD и SDIV
Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. (MSD) и Global X SuperDividend ETF (SDIV) имеют волатильность 2.55% и 2.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSD | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 2.62% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.40% | 9.55% | -1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.06% | 12.23% | -2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 16.80% | -2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.73% | 18.87% | -4.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSD и SDIV
Дивидендная доходность MSD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%, что меньше доходности SDIV в 9.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSD Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. | 8.32% | 9.88% | 11.88% | 10.90% | 7.34% | 4.99% | 4.67% | 5.37% | 6.56% | 5.81% | 6.87% | 7.03% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 9.10% | 9.59% | 11.33% | 11.73% | 14.17% | 8.95% | 7.96% | 8.73% | 9.22% | 6.66% | 6.95% | 7.33% |
Часто задаваемые вопросы
MSD and SDIV have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDIV has higher volatility (2.62%) compared to MSD (2.55%). In terms of maximum drawdown, MSD dropped -58.51% vs SDIV's -56.90%.
SDIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSD и SDIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор