PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSD с EMHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSD с EMHY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. (MSD) и iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY).

EMHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность J.P. Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности MSD и EMHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. (MSD) и iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSD и EMHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSD
Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc.		-1.99%5.58%24.92%19.14%-22.10%2.20%0.73%24.38%-12.31%16.33%
EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF		-1.07%13.70%11.97%11.47%-13.03%-1.91%3.83%12.98%-5.21%8.54%

Доходность по периодам

С начала года, MSD показывает доходность -1.99%, что значительно ниже, чем у EMHY с доходностью -1.07%. За последние 10 лет акции MSD превзошли акции EMHY по среднегодовой доходности: 5.47% против 4.63% соответственно.

MSD

1 день
1.14%
1 месяц
-6.18%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
0.02%
1 год
-4.31%
3 года*
15.14%
5 лет*
4.51%
10 лет*
5.47%

EMHY

1 день
0.35%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
2.66%
1 год
10.13%
3 года*
11.28%
5 лет*
4.20%
10 лет*
4.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc.

iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с MSD:
MSD с FAXMSD с WDIMSD с EDDMSD с SPYMSD с TMOMSD с EMBMSD с LQDW
Часто сравнивают с EMHY:
EMHY с HYEMEMHY с VWOBEMHY с EMBEMHY с EMLCEMHY с USHYEMHY с BKHYEMHY с PCY

Доходность на риск

MSD vs. EMHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSD
Ранг доходности на риск MSD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSD: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSD: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSD: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSD: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
EMHY
Ранг доходности на риск EMHY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMHY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMHY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMHY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMHY: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMHY: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSD c EMHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. (MSD) и iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSDEMHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.32

1.36

-1.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.33

1.94

-2.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.30

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.29

2.09

-2.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.73

9.21

-9.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSD vs. EMHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSD на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа EMHY равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSD и EMHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSDEMHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

1.36

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.47

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.44

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.48

-0.13

Корреляция

Корреляция между MSD и EMHY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSD и EMHY

Дивидендная доходность MSD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.15%, что больше доходности EMHY в 6.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSD
Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc.		9.15%9.88%11.88%10.90%7.34%4.99%4.67%5.37%6.56%5.81%6.87%7.03%
EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF		6.56%6.52%6.86%6.73%7.08%5.58%5.44%5.72%6.79%5.59%6.43%6.99%

Просадки

Сравнение просадок MSD и EMHY

Максимальная просадка MSD за все время составила -58.51%, что больше максимальной просадки EMHY в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSD и EMHY.

Загрузка...

Показатели просадок

MSDEMHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.51%

-30.11%

-28.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.53%

-4.92%

-6.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.89%

-25.83%

-8.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.50%

-30.11%

-7.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.67%

-3.00%

-5.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.33%

-4.95%

-6.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.11%

1.13%

+3.98%

Волатильность

Сравнение волатильности MSD и EMHY

Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. (MSD) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что MSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSDEMHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

3.10%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.34%

4.20%

+3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.36%

7.51%

+5.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.93%

9.07%

+4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.68%

10.65%

+4.03%