Сравнение EMHY с PCY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) и Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY).
EMHY и PCY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность J.P. Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2012 г.. PCY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DB Emerging Market USD Liquid Balanced Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMHY или PCY.
Основные характеристики
| EMHY | PCY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.59% | 4.53% |
| Дох-ть за 1 год | 21.07% | 17.39% |
| Дох-ть за 3 года | 2.72% | -2.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.73% | -1.17% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.76% | 1.98% |
| Коэф-т Шарпа | 3.10 | 1.77 |
| Коэф-т Сортино | 4.60 | 2.55 |
| Коэф-т Омега | 1.60 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 1.49 | 0.72 |
| Коэф-т Мартина | 25.37 | 9.00 |
| Индекс Язвы | 0.83% | 2.01% |
| Дневная вол-ть | 6.81% | 10.23% |
| Макс. просадка | -30.11% | -49.14% |
| Текущая просадка | -0.34% | -10.95% |
Корреляция
Корреляция между EMHY и PCY составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EMHY и PCY
С начала года, EMHY показывает доходность 12.59%, что значительно выше, чем у PCY с доходностью 4.53%. За последние 10 лет акции EMHY превзошли акции PCY по среднегодовой доходности: 3.76% против 1.98% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMHY и PCY
И EMHY, и PCY имеют комиссию равную 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EMHY c PCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) и Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMHY и PCY
Дивидендная доходность EMHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что сопоставимо с доходностью PCY в 6.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMHY iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF | 6.49% | 6.73% | 7.08% | 5.59% | 5.44% | 5.72% | 6.80% | 5.59% | 6.43% | 6.99% | 6.37% | 6.03% |
PCY Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF | 6.55% | 6.48% | 6.81% | 4.80% | 4.45% | 4.79% | 4.93% | 4.80% | 5.20% | 5.46% | 4.58% | 4.69% |
Просадки
Сравнение просадок EMHY и PCY
Максимальная просадка EMHY за все время составила -30.11%, что меньше максимальной просадки PCY в -49.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMHY и PCY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EMHY и PCY
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) составляет 1.98%, в то время как у Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) волатильность равна 2.48%. Это указывает на то, что EMHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.