PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение EMHY с PCY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMHY с PCY

Последнее обновление 8 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) и Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY).

EMHY и PCY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность J.P. Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2012 г.. PCY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DB Emerging Market USD Liquid Balanced Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMHY или PCY.

Корреляция

Корреляция между EMHY и PCY составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности EMHY и PCY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) и Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.13%
-5.95%
EMHY
PCY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EMHY:

0.75

PCY:

0.07

Коэф-т Сортино

EMHY:

1.03

PCY:

0.17

Коэф-т Омега

EMHY:

1.14

PCY:

1.02

Коэф-т Кальмара

EMHY:

0.91

PCY:

0.04

Коэф-т Мартина

EMHY:

4.98

PCY:

0.25

Индекс Язвы

EMHY:

0.99%

PCY:

2.97%

Дневная вол-ть

EMHY:

6.61%

PCY:

9.89%

Макс. просадка

EMHY:

-30.11%

PCY:

-49.14%

Текущая просадка

EMHY:

-5.44%

PCY:

-13.90%

Доходность по периодам

С начала года, EMHY показывает доходность -2.40%, что значительно ниже, чем у PCY с доходностью -1.44%. За последние 10 лет акции EMHY превзошли акции PCY по среднегодовой доходности: 3.45% против 1.41% соответственно.

EMHY

С начала года

-2.40%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-2.08%

1 год

4.56%

5 лет

5.61%

10 лет

3.45%

PCY

С начала года

-1.44%

1 месяц

-5.74%

6 месяцев

-5.77%

1 год

0.58%

5 лет

1.48%

10 лет

1.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF

Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF

Сравнение комиссий EMHY и PCY

И EMHY, и PCY имеют комиссию равную 0.50%.

EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF
График комиссии EMHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EMHY: 0.50%
PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
График комиссии PCY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PCY: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EMHY и PCY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EMHY
Ранг риск-скорректированной доходности EMHY, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMHY, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMHY, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMHY, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMHY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMHY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
PCY
Ранг риск-скорректированной доходности PCY, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCY, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCY, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCY, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCY, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EMHY c PCY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) и Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EMHY, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EMHY: 0.75
PCY: 0.07
Коэффициент Сортино EMHY, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
EMHY: 1.03
PCY: 0.17
Коэффициент Омега EMHY, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EMHY: 1.14
PCY: 1.02
Коэффициент Кальмара EMHY, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.00
EMHY: 0.91
PCY: 0.04
Коэффициент Мартина EMHY, с текущим значением в 4.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
EMHY: 4.98
PCY: 0.25

Показатель коэффициента Шарпа EMHY на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа PCY равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMHY и PCY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.75
0.07
EMHY
PCY

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMHY и PCY

Дивидендная доходность EMHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, что больше доходности PCY в 6.85%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF		7.44%6.86%6.73%7.08%5.58%5.44%5.72%6.79%5.59%6.43%6.99%6.36%
PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF		6.85%6.65%6.48%6.81%4.80%4.45%4.78%4.93%4.80%5.19%5.46%4.58%

Просадки

Сравнение просадок EMHY и PCY

Максимальная просадка EMHY за все время составила -30.11%, что меньше максимальной просадки PCY в -49.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMHY и PCY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.44%
-13.90%
EMHY
PCY

Волатильность

Сравнение волатильности EMHY и PCY

Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) составляет 2.69%, в то время как у Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) волатильность равна 3.24%. Это указывает на то, что EMHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.69%
3.24%
EMHY
PCY

Пользовательские портфели с EMHY или PCY

Bond funds
2%
YTD
EDV
VCIT
BSV
USFR
SGOV
IEF
IEI
TUA
BND
VGIT
BNDX
VTIP
VGLT
SCHP
PCY
IAGG
CALY
Income ETF
-2%
YTD
HYG
JNK
VWOB
EMHY
EMB
1 / 2

Последние обсуждения

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
187

How is Sharpe ratio calculated?

The highest sharpe ratio portfolioi in User portfolios holds only ultrashort treasuries and show a sharpe ratio of 7+. But my understanding is the Sharpe ratio is the return less the risk-free rate divided by the standard deviation of returns. But short-term treasuries ARE the risk free rate, so the Sharpe ratio should be zero since the risk free rate minus the risk free rate is zero. So are you simply ignoring the risk-free rate and dividing returns by the standard deviation???

Addendum:

Just input my portfolio and asked that your site optimize it for Sharpe ratio. I have ready cash in USFR, and ETF that holds US floating rate notes exclusively. The optimization recommended I put over 99% in USFR. However, the interest rate on floating rate notes is based on the three month treasury, so again, USFR has a Sharpe ratio of zero! Please correct this!

Bob Peticolas

12 декабря 23 г. Posted in general
943

Discrepancy between SPY and ^GSPC?

Hello, from the charts, SPY seems to be outperforming its benchmark ^GSPC. That looks strange. From my understanding, SPY is designed to closely track the S&P 500.

Could there be an error in the charts?

Hedge Cat

05 октября 23 г. Posted in general
2K