Сравнение MSCI с VALU
MSCI (MSCI Inc.) and VALU (Value Line, Inc.) are both stocks. Both operate in the Financial Data & Stock Exchanges industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, MSCI returned 24.26%/yr vs 11.92%/yr for VALU. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSCI и VALU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSCI показывает доходность 5.89%, что значительно выше, чем у VALU с доходностью -14.45%. За последние 10 лет акции MSCI превзошли акции VALU по среднегодовой доходности: 24.26% против 11.92% соответственно.
MSCI
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- 3.36%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 13.15%
- 1 год
- 7.51%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 24.26%
VALU
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -7.08%
- С начала года
- -14.45%
- 6 месяцев
- -11.64%
- 1 год
- -13.00%
- 3 года*
- -8.95%
- 5 лет*
- 1.80%
- 10 лет*
- 11.92%
Сравнение доходности по годам MSCI и VALU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCI MSCI Inc. | 5.89% | -3.17% | 7.31% | 22.90% | -23.34% | 38.14% | 74.38% | 77.19% | 17.95% | 62.63% |
VALU Value Line, Inc. | -14.45% | -24.86% | 11.27% | -1.94% | 10.35% | 45.98% | 17.42% | 15.09% | 40.56% | 3.28% |
Correlation
The correlation between MSCI and VALU is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2007 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
MSCI:
$44.26B
VALU:
$303.17M
MSCI:
$17.28
VALU:
$2.34
MSCI:
34.89
VALU:
13.80
MSCI:
14.21
VALU:
8.97
MSCI:
$3.24B
VALU:
$33.83M
MSCI:
$2.68B
VALU:
$17.97M
MSCI:
$1.99B
VALU:
$5.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSCI vs. VALU — Ранг доходности на риск
MSCI
VALU
Сравнение MSCI c VALU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSCI Inc. (MSCI) и Value Line, Inc. (VALU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSCI | VALU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.94 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | -0.73 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.10 | -1.83 | +2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSCI | VALU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | -0.47 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.03 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.21 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.14 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок MSCI и VALU
Максимальная просадка MSCI за все время составила -69.06%, что меньше максимальной просадки VALU в -77.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSCI и VALU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSCI | VALU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.06% | -77.54% | +8.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.07% | -17.84% | -0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.99% | -43.43% | +17.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.74% | -67.15% | +23.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.74% | -67.15% | +23.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.35% | -64.49% | +58.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.08% | -33.08% | +20.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.90% | 7.10% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSCI и VALU
MSCI Inc. (MSCI) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с Value Line, Inc. (VALU) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что MSCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VALU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSCI | VALU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.23% | 7.01% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.75% | 16.41% | +4.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.72% | 27.66% | +1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.73% | 60.79% | -30.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.19% | 57.71% | -26.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSCI и VALU
Дивидендная доходность MSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности VALU в 4.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCI MSCI Inc. | 1.28% | 1.25% | 1.07% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% |
VALU Value Line, Inc. | 4.10% | 3.32% | 2.23% | 2.24% | 1.91% | 1.86% | 2.52% | 2.73% | 3.65% | 3.67% | 3.44% | 4.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSCI и VALU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MSCI Inc. и Value Line, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSCI и VALU
MSCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о валовой прибыли в 709.00M при выручке в 850.80M, что соответствует валовой рентабельности в 83.3%.
VALU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Value Line, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.66M при выручке в 8.28M, что соответствует валовой рентабельности в 56.4%.
MSCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила об операционной прибыли в 456.90M при выручке в 850.80M, что соответствует операционной рентабельности 53.7%.
VALU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Value Line, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.00M при выручке в 8.28M, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
MSCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о чистой прибыли в 406.00M при выручке в 850.80M, что соответствует чистой рентабельности 47.7%.
VALU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Value Line, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.91M при выручке в 8.28M, что соответствует чистой рентабельности 71.4%.
Часто задаваемые вопросы
MSCI and VALU have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSCI has higher volatility (8.23%) compared to VALU (7.01%). In terms of maximum drawdown, MSCI dropped -69.06% vs VALU's -77.54%.
MSCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSCI и VALU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор