Сравнение MSCI с SNPS
MSCI (MSCI Inc.) and SNPS (Synopsys, Inc.) are both stocks. MSCI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while SNPS operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, MSCI returned 24.54%/yr vs 24.15%/yr for SNPS. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSCI и SNPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSCI показывает доходность 5.22%, что значительно выше, чем у SNPS с доходностью -3.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MSCI имеют среднегодовую доходность 24.54%, а акции SNPS немного отстают с 24.15%.
MSCI
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 6.66%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 9.54%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 24.54%
SNPS
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -11.01%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- -5.21%
- 3 года*
- 0.29%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 24.15%
Сравнение доходности по годам MSCI и SNPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCI MSCI Inc. | 5.22% | -3.17% | 7.31% | 22.90% | -23.34% | 38.14% | 74.38% | 77.19% | 17.95% | 62.63% |
SNPS Synopsys, Inc. | -3.37% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 65.24% | -1.17% | 44.82% |
Correlation
The correlation between MSCI and SNPS is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2007 г. | 0.49 |
Over the past year, the correlation between MSCI and SNPS has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MSCI:
$43.98B
SNPS:
$86.96B
MSCI:
$17.28
SNPS:
$4.57
MSCI:
34.67
SNPS:
99.35
MSCI:
2.15
SNPS:
4.26
MSCI:
14.12
SNPS:
8.85
MSCI:
$3.24B
SNPS:
$8.68B
MSCI:
$2.68B
SNPS:
$6.38B
MSCI:
$1.99B
SNPS:
$2.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSCI vs. SNPS — Ранг доходности на риск
MSCI
SNPS
Сравнение MSCI c SNPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSCI Inc. (MSCI) и Synopsys, Inc. (SNPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSCI | SNPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.04 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | -0.20 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | -0.32 | +1.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSCI и SNPS
Максимальная просадка MSCI за все время составила -69.06%, что больше максимальной просадки SNPS в -60.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSCI и SNPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSCI | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.06% | -60.95% | -8.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.07% | -41.04% | +22.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.99% | -41.04% | +15.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.74% | -41.04% | -2.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.74% | -41.04% | -2.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -29.67% | +22.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.07% | -20.29% | +7.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.92% | 26.17% | -19.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSCI и SNPS
Текущая волатильность для MSCI Inc. (MSCI) составляет 8.37%, в то время как у Synopsys, Inc. (SNPS) волатильность равна 13.66%. Это указывает на то, что MSCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSCI | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | 13.66% | -5.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.91% | 30.93% | -10.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.70% | 56.65% | -27.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.72% | 40.80% | -10.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.18% | 35.08% | -3.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSCI и SNPS
Дивидендная доходность MSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, тогда как SNPS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCI MSCI Inc. | 1.29% | 1.25% | 1.07% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% |
SNPS Synopsys, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSCI и SNPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MSCI Inc. и Synopsys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSCI и SNPS
MSCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о валовой прибыли в 709.00M при выручке в 850.80M, что соответствует валовой рентабельности в 83.3%.
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
MSCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила об операционной прибыли в 456.90M при выручке в 850.80M, что соответствует операционной рентабельности 53.7%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
MSCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о чистой прибыли в 406.00M при выручке в 850.80M, что соответствует чистой рентабельности 47.7%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
Часто задаваемые вопросы
MSCI and SNPS have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNPS has higher volatility (13.66%) compared to MSCI (8.37%). In terms of maximum drawdown, MSCI dropped -69.06% vs SNPS's -60.95%.
MSCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSCI и SNPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор