PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MSCI с META
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MSCI с META

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MSCI Inc. (MSCI) и Meta Platforms, Inc. (META).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSCI или META.

Корреляция

Корреляция между MSCI и META составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности MSCI и META

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MSCI Inc. (MSCI) и Meta Platforms, Inc. (META). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,732.01%
1,344.69%
MSCI
META

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSCI:

0.66

META:

0.32

Коэф-т Сортино

MSCI:

1.05

META:

0.69

Коэф-т Омега

MSCI:

1.14

META:

1.09

Коэф-т Кальмара

MSCI:

0.56

META:

0.35

Коэф-т Мартина

MSCI:

2.48

META:

1.16

Индекс Язвы

MSCI:

6.67%

META:

10.19%

Дневная вол-ть

MSCI:

25.15%

META:

35.96%

Макс. просадка

MSCI:

-69.06%

META:

-76.74%

Текущая просадка

MSCI:

-17.94%

META:

-25.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSCI:

$41.42B

META:

$1.35T

EPS

MSCI:

$14.56

META:

$23.86

Коэффициент P/E

MSCI:

36.77

META:

22.94

Коэффициент PEG

MSCI:

2.64

META:

0.84

Коэффициент P/S

MSCI:

14.18

META:

8.18

Коэффициент P/B

MSCI:

0.00

META:

7.56

Общая выручка (12 мес.)

MSCI:

$2.92B

META:

$128.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSCI:

$2.35B

META:

$104.52B

EBITDA (12 мес.)

MSCI:

$1.74B

META:

$63.95B

Доходность по периодам

С начала года, MSCI показывает доходность -10.56%, что значительно ниже, чем у META с доходностью -6.03%. За последние 10 лет акции MSCI превзошли акции META по среднегодовой доходности: 25.43% против 21.54% соответственно.

MSCI

С начала года

-10.56%

1 месяц

-4.21%

6 месяцев

-9.61%

1 год

13.31%

5 лет

10.94%

10 лет

25.43%

META

С начала года

-6.03%

1 месяц

-4.68%

6 месяцев

-4.75%

1 год

24.47%

5 лет

23.35%

10 лет

21.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSCI и META

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MSCI
Ранг риск-скорректированной доходности MSCI, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSCI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSCI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSCI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSCI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSCI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
META
Ранг риск-скорректированной доходности META, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа META, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSCI c META - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSCI Inc. (MSCI) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MSCI, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MSCI: 0.66
META: 0.32
Коэффициент Сортино MSCI, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MSCI: 1.05
META: 0.69
Коэффициент Омега MSCI, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MSCI: 1.14
META: 1.09
Коэффициент Кальмара MSCI, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MSCI: 0.56
META: 0.35
Коэффициент Мартина MSCI, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MSCI: 2.48
META: 1.16

Показатель коэффициента Шарпа MSCI на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа META равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSCI и META, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.66
0.32
MSCI
META

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSCI и META

Дивидендная доходность MSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности META в 0.37%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MSCI
MSCI Inc.		1.23%1.07%0.98%0.98%0.59%0.65%0.98%1.30%1.04%1.27%1.11%0.38%
META
Meta Platforms, Inc.		0.37%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSCI и META

Максимальная просадка MSCI за все время составила -69.06%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSCI и META. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.94%
-25.31%
MSCI
META

Волатильность

Сравнение волатильности MSCI и META

Текущая волатильность для MSCI Inc. (MSCI) составляет 14.22%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 21.75%. Это указывает на то, что MSCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.22%
21.75%
MSCI
META

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSCI и META

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MSCI Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию