Сравнение MSCI с COIN
MSCI (MSCI Inc.) and COIN (Coinbase Global, Inc.) are both stocks. Both operate in the Financial Data & Stock Exchanges industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, MSCI returned 5.43%/yr vs -5.75%/yr for COIN. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSCI и COIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSCI показывает доходность 7.33%, что значительно выше, чем у COIN с доходностью -24.99%.
MSCI
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- 8.80%
- С начала года
- 7.33%
- 6 месяцев
- 11.25%
- 1 год
- 14.18%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- 5.43%
- 10 лет*
- 24.93%
COIN
- 1 день
- 6.16%
- 1 месяц
- -13.21%
- С начала года
- -24.99%
- 6 месяцев
- -32.27%
- 1 год
- -30.11%
- 3 года*
- 45.04%
- 5 лет*
- -5.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSCI и COIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSCI MSCI Inc. | 7.33% | -3.17% | 7.31% | 22.90% | -23.34% | 33.86% |
COIN Coinbase Global, Inc. | -24.99% | -8.92% | 42.77% | 391.44% | -85.98% | -33.76% |
Correlation
The correlation between MSCI and COIN is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2021 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between MSCI and COIN has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MSCI:
$44.86B
COIN:
$44.91B
MSCI:
$17.28
COIN:
$2.90
MSCI:
35.37
COIN:
58.47
MSCI:
2.19
COIN:
0.04
MSCI:
14.41
COIN:
8.06
MSCI:
$3.24B
COIN:
$5.81B
MSCI:
$2.68B
COIN:
$4.65B
MSCI:
$1.99B
COIN:
$1.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSCI vs. COIN — Ранг доходности на риск
MSCI
COIN
Сравнение MSCI c COIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSCI Inc. (MSCI) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSCI | COIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.97 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | -0.46 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.05 | -0.73 | +2.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSCI и COIN
Максимальная просадка MSCI за все время составила -69.06%, что меньше максимальной просадки COIN в -91.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSCI и COIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSCI | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.06% | -91.46% | +22.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.07% | -66.39% | +48.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.99% | -66.39% | +40.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.74% | -90.90% | +47.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.07% | -59.59% | +54.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.07% | -52.60% | +39.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.92% | 41.18% | -34.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSCI и COIN
Текущая волатильность для MSCI Inc. (MSCI) составляет 8.53%, в то время как у Coinbase Global, Inc. (COIN) волатильность равна 19.88%. Это указывает на то, что MSCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSCI | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.53% | 19.88% | -11.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.90% | 52.20% | -31.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.74% | 70.97% | -42.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.73% | 85.94% | -55.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.19% | 85.50% | -54.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSCI и COIN
Дивидендная доходность MSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, тогда как COIN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COIN Coinbase Global, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSCI MSCI Inc. | 1.26% | 1.25% | 1.07% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSCI и COIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MSCI Inc. и Coinbase Global, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSCI и COIN
MSCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о валовой прибыли в 709.00M при выручке в 850.80M, что соответствует валовой рентабельности в 83.3%.
COIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 86.1%.
MSCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила об операционной прибыли в 456.90M при выручке в 850.80M, что соответствует операционной рентабельности 53.7%.
COIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.15M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
MSCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о чистой прибыли в 406.00M при выручке в 850.80M, что соответствует чистой рентабельности 47.7%.
COIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о чистой прибыли в -394.12M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности -27.9%.
Часто задаваемые вопросы
MSCI and COIN have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIN has higher volatility (19.88%) compared to MSCI (8.53%). In terms of maximum drawdown, MSCI dropped -69.06% vs COIN's -91.46%.
MSCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSCI и COIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор